Сравнение PSP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PSP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 7.57% против 18.41% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и XMMO
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PSP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PSP
XMMO
Сравнение PSP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.34 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.91 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.41 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 11.42 | -12.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.34 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.60 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PSP и XMMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и XMMO
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и XMMO
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -55.37% | -30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -12.81% | -9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -27.91% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -36.74% | -10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -2.62% | -16.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -9.52% | -21.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.70% | +5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 7.08%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 9.04% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 14.39% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 22.03% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 21.27% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.11% | +0.19% |