PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. PSP is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, PSP returned -7.74% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PSP charges 1.44%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности PSP и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и USOY

2026 (YTD)20252024
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%11.18%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between PSP and USOY is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between PSP and USOY has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

PSP vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.89

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.30

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

4.03

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

7.74

-8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.89

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.99

-0.91

Просадки

Сравнение просадок PSP и USOY

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-17.46%

-67.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-14.29%

-8.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-5.11%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-6.47%

-24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

7.42%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и USOY

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 6.89%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

11.62%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

27.18%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

30.44%

-10.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

26.13%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

26.13%

-3.68%

Сравнение комиссий PSP и USOY

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и USOY

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSP and USOY have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to PSP (6.89%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -7.74% for PSP. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 6.68% for PSP.

PSP is categorized as Global Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор