PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 7.53%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PSP charges 1.44%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности PSP и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции PSP превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 7.53% против 4.07% соответственно.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between PSP and USO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2006 г.

0.26

The correlation between PSP and USO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

PSP vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.31

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.89

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.01

-5.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

9.42

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.31

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.10

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.18

+0.26

Просадки

Сравнение просадок PSP и USO

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-98.19%

+12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-20.39%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-26.05%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-36.23%

-10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-86.75%

+39.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-85.01%

+67.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-75.30%

+44.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

10.82%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и USO

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 6.89%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

14.87%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

38.23%

-22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

44.20%

-24.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

36.06%

-12.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

39.00%

-16.55%

Сравнение комиссий PSP и USO

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и USO

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSP and USO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to PSP (6.89%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, PSP leads with 7.53% vs 4.07% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSP has performed better with a 7.53% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 0.00% for USO.

PSP is categorized as Global Equities, while USO is Oil & Gas. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор