PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с USMF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSP returned 0.38%/yr vs 8.31%/yr for USMF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности PSP и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у USMF с доходностью 6.65%.

PSP

1 день
0.27%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-5.41%
3 года*
9.76%
5 лет*
0.38%
10 лет*
8.12%

USMF

1 день
1.25%
1 месяц
5.30%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.40%
1 год
9.68%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-11.42%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%6.39%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		6.65%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between PSP and USMF is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.73

The correlation between PSP and USMF shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSP и USMF

Секторы
PSP
USMF

Финансовые услуги

90.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.3%

Промышленность

3.2%
8.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.8%

Здравоохранение

0.5%
9.0%

Сырьевые материалы

0.1%
0.9%

Технологии

0.1%
33.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Энергетика

-

4.8%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

PSP
90.9%
USMF
10.7%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.3%
USMF
4.3%

Промышленность

PSP
3.2%
USMF
8.2%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
USMF
9.8%

Здравоохранение

PSP
0.5%
USMF
9.0%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
USMF
0.9%

Технологии

PSP
0.1%
USMF
33.2%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

USMF
10.5%

Энергетика

PSP

-

USMF
4.8%

Недвижимость

PSP

-

USMF
2.0%

Коммунальные услуги

PSP

-

USMF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

PSP vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 77
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
0.86

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.29

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.50

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

4.47

-5.00

PSP vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа USMF равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и USMF

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-36.24%

-49.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-6.47%

-15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-15.39%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-18.10%

-29.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.75%

0.00%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-4.15%

-26.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

2.17%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и USMF

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.10%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

8.13%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

11.31%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

14.34%

+9.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

16.97%

+5.50%

Сравнение комиссий PSP и USMF

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и USMF

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности USMF в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.52%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.29%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSP and USMF have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (7.43%) compared to USMF (4.10%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, USMF leads with 8.31% vs 0.38% for PSP. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 8.31% return vs 0.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 1.29% for USMF.

PSP is categorized as Global Equities, while USMF is Mid Cap Blend Equities. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.28% for USMF.

USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор