PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с UGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 7.53%/yr vs 14.43%/yr for UGA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PSP charges 1.44%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности PSP и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 7.53% против 14.43% соответственно.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
UGA
United States Gasoline Fund LP		75.49%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between PSP and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г.

0.25

The correlation between PSP and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

PSP vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.32

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.75

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.47

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

13.25

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.32

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.73

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.39

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.12

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PSP и UGA

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-86.59%

+1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-14.88%

-7.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-26.68%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-38.11%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-75.89%

+28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-12.35%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-36.76%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

6.13%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и UGA

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 6.89%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

11.66%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

30.41%

-14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

35.14%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

34.38%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

37.27%

-14.82%

Сравнение комиссий PSP и UGA

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и UGA

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSP and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.66%) compared to PSP (6.89%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.43% vs 7.53% for PSP. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.43% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 0.00% for UGA.

PSP is categorized as Global Equities, while UGA is Oil & Gas. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор