Сравнение PSP с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PSP и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.57% против 18.99% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и QQQ
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PSP vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PSP
QQQ
Сравнение PSP c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.07 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.66 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.00 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.32 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.07 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.86 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.38 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PSP и QQQ составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и QQQ
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и QQQ
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -82.97% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -12.62% | -9.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -35.12% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -35.12% | -12.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -7.86% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -32.99% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 3.44% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и QQQ
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.61% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 12.82% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 22.70% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.38% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 22.25% | +0.05% |