PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSP с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PSP и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-15.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSP имеют среднегодовую доходность 7.53%, а акции SPHD немного отстают с 7.24%.

PSP

1 день
2.50%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-15.50%
6 месяцев
-16.07%
1 год
-6.54%
3 года*
10.76%
5 лет*
0.92%
10 лет*
7.53%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PSP и SPHD

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PSP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.22

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

0.41

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.05

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.38

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.96

1.22

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.22

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.50

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.59

-0.51

Корреляция

Корреляция между PSP и SPHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и SPHD

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.84%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PSP и SPHD

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-41.39%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-11.33%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-19.50%

-27.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-41.39%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.63%

-5.14%

-14.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-4.70%

-26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

3.67%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и SPHD

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.24%

3.21%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

7.91%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.36%

14.51%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

14.20%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

17.65%

+4.65%