Сравнение PSP с SPHD
PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 8.08%/yr vs 7.34%/yr for SPHD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности PSP и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции PSP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.08% против 7.34% соответственно.
PSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -14.19%
- С начала года
- -10.49%
- 1 год
- -12.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 8.08%
SPHD
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 10.03%
- С начала года
- 13.60%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение доходности по годам PSP и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -10.49% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 13.60% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between PSP and SPHD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between PSP and SPHD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSP vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PSP
SPHD
Сравнение PSP c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSP | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.14 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 5.24 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSP и SPHD
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -41.39% | -44.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -7.33% | -15.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | -13.29% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -19.50% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -41.39% | -5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | 0.00% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -4.67% | -25.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 2.98% | +8.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и SPHD
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSP | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 4.95% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 8.93% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 11.80% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 14.23% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 17.65% | +4.63% |
Сравнение комиссий PSP и SPHD
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и SPHD
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности SPHD в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.08% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.38% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PSP and SPHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSP has higher volatility (5.69%) compared to SPHD (4.95%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, PSP leads with 8.08% vs 7.34% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PSP has performed better with a 8.08% return vs 7.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.
PSP has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 4.38% for SPHD.
PSP is categorized as Global Equities, while SPHD is Dividend. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.30% for SPHD.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSP и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор