PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSP с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с SPHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 8.52%/yr vs 7.24%/yr for SPHD. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSP charges 1.44%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PSP и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции PSP превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.52% против 7.24% соответственно.

PSP

1 день
-0.36%
1 месяц
8.48%
6 месяцев
0.18%
С начала года
-3.90%
1 год
-4.18%
3 года*
11.67%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.52%
Всё время*
2.76%

SPHD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
4.49%
С начала года
12.35%
1 год
14.09%
3 года*
12.62%
5 лет*
7.95%
10 лет*
7.24%
Всё время*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF
$970.86K$1.13M$2.70M

SPHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
$48.17M$45.93M$42.02M

Сравнение доходности по годам PSP и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-3.90%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		12.35%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PSP and SPHD is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.45

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.53

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г.

0.57

Over the past year, the correlation between PSP and SPHD has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PSP vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSP c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.20

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.83

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.93

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

4.80

-5.16

PSP vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и SPHD

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-41.39%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.27%

-7.33%

-14.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-13.29%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-19.50%

-27.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-41.39%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-2.18%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-4.66%

-25.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.94%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и SPHD

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.19%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

9.02%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

11.78%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

14.23%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

17.67%

+4.67%

Сравнение комиссий PSP и SPHD

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и SPHD

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SPHD в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		5.67%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.55%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PSP and SPHD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (5.76%) compared to SPHD (4.19%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PSP leads with 8.52% vs 7.24% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSP has performed better with a 8.52% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 4.55% for SPHD.

PSP is categorized as Global Equities, while SPHD is Dividend. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор