Сравнение PSP с PBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC).
PSP и PBDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. PBDC - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PSP и PBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.50% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | 11.58% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -9.87% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -9.87%.
PSP
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 7.53%
PBDC
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.48%
- 1 год
- -12.07%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и PBDC
PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии PBDC в 6.79%.
Доходность на риск
PSP vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PSP
PBDC
Сравнение PSP c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | -0.56 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | -0.66 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.61 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.29 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | -0.56 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.78 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между PSP и PBDC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и PBDC
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности PBDC в 11.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.84% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.69% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и PBDC
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и PBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -20.47% | -64.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -20.15% | -2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -17.32% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -4.13% | -26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 9.47% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и PBDC
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 6.16% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 14.25% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 21.62% | +2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 16.73% | +6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 16.73% | +5.57% |