Сравнение PSP с PBDC
PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and PBDC (Putnam BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while PBDC is a Financials Equities fund actively managed by Franklin Templeton. PSP is passively managed, while PBDC is actively managed. Over the past 3 years, PSP returned 9.26%/yr vs 7.11%/yr for PBDC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 13.49%/yr for PBDC.
Доходность
Сравнение доходности PSP и PBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у PBDC с доходностью -11.42%.
PSP
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -16.44%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 7.81%
PBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.25%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSP и PBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -16.28% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | 12.39% |
PBDC Putnam BDC Income ETF | -11.42% | -1.77% | 19.43% | 30.52% | 10.38% |
Correlation
The correlation between PSP and PBDC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between PSP and PBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSP vs. PBDC — Ранг доходности на риск
PSP
PBDC
Сравнение PSP c PBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Putnam BDC Income ETF (PBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSP | PBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.56 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.98 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSP и PBDC
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки PBDC в -20.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и PBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -20.47% | -64.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -20.15% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | -20.47% | -2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.37% | -18.74% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -4.83% | -25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 11.58% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и PBDC
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Putnam BDC Income ETF (PBDC) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSP | PBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 5.50% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 15.43% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 18.66% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 17.05% | +6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.05% | +5.31% |
Сравнение комиссий PSP и PBDC
PSP берет комиссию в 1.44%, что меньше комиссии PBDC в 13.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и PBDC
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности PBDC в 11.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBDC Putnam BDC Income ETF | 11.91% | 10.53% | 9.29% | 9.86% | 3.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.50% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
PSP and PBDC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSP has higher volatility (7.37%) compared to PBDC (5.50%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs PBDC's -20.47%.
On 3-year performance, PSP leads with 9.26% vs 7.11% for PBDC. On fees, PSP is cheaper at 1.44% per year. On volatility, PBDC has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PSP has performed better with a 9.26% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSP is cheaper with a 1.44% expense ratio, compared with 13.49% for PBDC.
PBDC has the higher dividend yield at 11.91%, compared with 6.50% for PSP.
PSP is categorized as Global Equities, while PBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 13.49% for PBDC.
PSP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSP и PBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор