PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с MTUM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 8.12%/yr vs 17.54%/yr for MTUM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PSP и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 33.55%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 8.12% против 17.54% соответственно.

PSP

1 день
0.27%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-5.41%
3 года*
9.76%
5 лет*
0.38%
10 лет*
8.12%

MTUM

1 день
2.96%
1 месяц
11.98%
С начала года
33.55%
6 месяцев
34.98%
1 год
46.22%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.90%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-11.42%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		33.55%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between PSP and MTUM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.66

The correlation between PSP and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и MTUM

Секторы
PSP
MTUM

Финансовые услуги

90.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.7%

Промышленность

3.2%
15.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.1%

Здравоохранение

0.5%
3.5%

Сырьевые материалы

0.1%
2.3%

Технологии

0.1%
50.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.9%

Энергетика

-

10.5%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

PSP
90.9%
MTUM
5.0%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.3%
MTUM
3.7%

Промышленность

PSP
3.2%
MTUM
15.0%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
MTUM
5.1%

Здравоохранение

PSP
0.5%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
MTUM
2.3%

Технологии

PSP
0.1%
MTUM
50.2%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

MTUM
2.9%

Энергетика

PSP

-

MTUM
10.5%

Недвижимость

PSP

-

MTUM
1.3%

Коммунальные услуги

PSP

-

MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PSP vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 77
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
2.21

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.90

-3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.40

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.02

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

15.48

-16.02

PSP vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и MTUM

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-34.08%

-51.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-11.54%

-10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-20.99%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-32.28%

-14.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-34.08%

-13.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.75%

0.00%

-15.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-6.20%

-24.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.12%

2.99%

+7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и MTUM

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 7.43%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

11.20%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

18.83%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.15%

21.08%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

20.99%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

21.23%

+1.24%

Сравнение комиссий PSP и MTUM

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и MTUM

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности MTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.70%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.52%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and MTUM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (11.20%) compared to PSP (7.43%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.54% vs 8.12% for PSP. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.54% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 0.70% for MTUM.

PSP is categorized as Global Equities, while MTUM is Momentum. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор