PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с KLMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds from Invesco - PSP tracks the Red Rocks Global Listed Private Equity Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, PSP returned -7.74% vs 27.86% for KLMT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности PSP и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 12.04%.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

KLMT

1 день
-0.78%
1 месяц
5.23%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.88%
1 год
27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и KLMT

2026 (YTD)20252024
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%12.82%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.04%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between PSP and KLMT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between PSP and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и KLMT

Секторы
PSP
KLMT

Финансовые услуги

90.7%
16.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.6%

Промышленность

3.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.6%

Здравоохранение

0.5%
8.0%

Сырьевые материалы

0.1%
2.8%

Технологии

0.1%
30.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.2%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

PSP
90.7%
KLMT
16.9%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.4%
KLMT
4.6%

Промышленность

PSP
3.2%
KLMT
10.2%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
KLMT
9.6%

Здравоохранение

PSP
0.5%
KLMT
8.0%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
KLMT
2.8%

Технологии

PSP
0.1%
KLMT
30.0%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

KLMT
9.2%

Энергетика

PSP

-

KLMT
4.1%

Недвижимость

PSP

-

KLMT
2.7%

Коммунальные услуги

PSP

-

KLMT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

PSP vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.22

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
3.10

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.93

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

12.75

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.22

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.28

-1.20

Просадки

Сравнение просадок PSP и KLMT

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-16.87%

-68.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-9.54%

-12.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-0.78%

-16.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-1.91%

-28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

2.19%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и KLMT

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.76%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

10.07%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

12.61%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

15.85%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

15.85%

+6.60%

Сравнение комиссий PSP и KLMT

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и KLMT

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности KLMT в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.75%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and KLMT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (6.89%) compared to KLMT (3.76%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.86% vs -7.74% for PSP. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.86% return vs -7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 1.75% for KLMT.

PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор