PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с IPKW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) are both Global Equities funds from Invesco - PSP tracks the Red Rocks Global Listed Private Equity Index while IPKW tracks the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 7.53%/yr vs 11.44%/yr for IPKW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.55%/yr for IPKW.

Доходность

Сравнение доходности PSP и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям IPKW по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.44% соответственно.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и IPKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%

Correlation

The correlation between PSP and IPKW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2014 г.

0.76

The correlation between PSP and IPKW shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSP и IPKW

Секторы
PSP
IPKW

Финансовые услуги

90.7%
32.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
0.4%

Промышленность

3.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
6.3%

Здравоохранение

0.5%
1.0%

Сырьевые материалы

0.1%
2.9%

Технологии

0.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

-

15.8%

Энергетика

-

21.4%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Финансовые услуги

PSP
90.7%
IPKW
32.3%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.4%
IPKW
0.4%

Промышленность

PSP
3.2%
IPKW
11.4%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
IPKW
6.3%

Здравоохранение

PSP
0.5%
IPKW
1.0%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
IPKW
2.9%

Технологии

PSP
0.1%
IPKW
3.8%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

IPKW
15.8%

Энергетика

PSP

-

IPKW
21.4%

Недвижимость

PSP

-

IPKW
1.1%

Коммунальные услуги

PSP

-

IPKW
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLT

Доходность на риск

PSP vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPIPKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.84

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.58

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.87

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

9.91

-10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа IPKW равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPIPKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.84

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.54

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.60

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PSP и IPKW

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и IPKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-47.24%

-38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-9.14%

-13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-17.77%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-33.18%

-13.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-47.24%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-2.45%

-15.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-9.00%

-21.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

2.64%

+7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и IPKW

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

4.37%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

11.86%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

14.31%

+5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

17.01%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.91%

+4.54%

Сравнение комиссий PSP и IPKW

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии IPKW в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и IPKW

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности IPKW в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and IPKW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (6.89%) compared to IPKW (4.37%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs IPKW's -47.24%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.44% vs 7.53% for PSP. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.44% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 3.52% for IPKW.

PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.55% for IPKW.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и IPKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор