Сравнение PSP с IPKW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW).
PSP и IPKW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и IPKW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и IPKW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.50% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 2.30% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -21.59% | 34.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.50%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям IPKW по среднегодовой доходности: 7.53% против 11.25% соответственно.
PSP
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 7.53%
IPKW
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и IPKW
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии IPKW в 0.55%.
Доходность на риск
PSP vs. IPKW — Ранг доходности на риск
PSP
IPKW
Сравнение PSP c IPKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | IPKW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 1.54 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 2.06 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.81 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.74 | -9.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.54 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.61 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.59 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между PSP и IPKW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и IPKW
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности IPKW в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.84% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.65% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и IPKW
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и IPKW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -47.24% | -38.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -15.27% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -33.18% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -47.24% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -5.72% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -9.09% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 3.17% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и IPKW
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеют волатильность 7.24% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | IPKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 7.41% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | 11.43% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 18.31% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 17.01% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.88% | +4.42% |