PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSP с IPKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с IPKW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while IPKW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 8.52%/yr vs 11.91%/yr for IPKW. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSP charges 1.44%/yr vs 0.55%/yr for IPKW.

Доходность

Сравнение доходности PSP и IPKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у IPKW с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям IPKW по среднегодовой доходности: 8.52% против 11.91% соответственно.

PSP

1 день
-0.36%
1 месяц
8.48%
6 месяцев
0.18%
С начала года
-3.90%
1 год
-4.18%
3 года*
11.67%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.52%
Всё время*
2.76%

IPKW

1 день
-0.33%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
4.94%
С начала года
11.70%
1 год
26.57%
3 года*
24.50%
5 лет*
11.23%
10 лет*
11.91%
Всё время*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPKW

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
$2.41M$2.05M$2.20M

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF
$970.86K$1.13M$2.70M

Сравнение доходности по годам PSP и IPKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-3.90%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		11.70%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%16.18%20.26%-21.59%34.21%

Correlation

The correlation between PSP and IPKW is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2014 г.

0.76

The correlation between PSP and IPKW shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSP и IPKW

Секторы
PSP
IPKW

Финансовые услуги

89.5%
36.7%

Промышленность

6.9%
12.0%

Потребительский защитный сектор

2.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.8%

Здравоохранение

0.3%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
18.1%

Сырьевые материалы

0.1%
2.8%

Технологии

0.1%
3.7%

Энергетика

-

16.1%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

PSP
89.5%
IPKW
36.7%

Промышленность

PSP
6.9%
IPKW
12.0%

Потребительский защитный сектор

PSP
2.8%
IPKW
0.4%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
IPKW
4.8%

Здравоохранение

PSP
0.3%
IPKW
1.1%

Потребительский циклический сектор

PSP
0.3%
IPKW
18.1%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
IPKW
2.8%

Технологии

PSP
0.1%
IPKW
3.7%

Энергетика

PSP

-

IPKW
16.1%

Недвижимость

PSP

-

IPKW
1.0%

Коммунальные услуги

PSP

-

IPKW
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с DFIVIPKW с VOOIPKW с IQLTIPKW с BKIEIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVO

Доходность на риск

PSP vs. IPKW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 88
Ранг коэф-та Мартина
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSP c IPKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPIPKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.80

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.55

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.92

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

9.19

-9.55

PSP vs. IPKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа IPKW равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и IPKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и IPKW

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки IPKW в -47.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и IPKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPIPKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-47.24%

-38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.27%

-9.14%

-13.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-17.77%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-32.56%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-47.24%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-0.33%

-8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-8.90%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.90%

+8.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и IPKW

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPIPKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

3.49%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

12.36%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

14.80%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

17.02%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

17.75%

+4.59%

Сравнение комиссий PSP и IPKW

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии IPKW в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и IPKW

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности IPKW в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.36%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		5.67%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and IPKW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (5.76%) compared to IPKW (3.49%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs IPKW's -47.24%.

On 10-year performance, IPKW leads with 11.91% vs 8.52% for PSP. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPKW has performed better with a 11.91% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 3.36% for IPKW.

PSP is categorized as Global Equities, while IPKW is Foreign Large Cap Equities. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.55% for IPKW.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и IPKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор