PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с IDVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. IPKW is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, IPKW returned 22.47%/yr vs 21.64%/yr for IDVO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 10.75%.

IPKW

1 день
-0.89%
1 месяц
-3.99%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.25%
1 год
20.20%
3 года*
22.47%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.76%

IDVO

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.94%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.93%
1 год
29.13%
3 года*
21.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		2.28%45.50%10.56%15.12%8.62%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		10.75%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between IPKW and IDVO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.84

The correlation between IPKW and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и IDVO

Секторы
IPKW
IDVO

Финансовые услуги

35.1%
19.9%

Потребительский циклический сектор

17.7%
3.2%

Энергетика

17.4%
12.5%

Промышленность

11.8%
7.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.3%

Технологии

3.8%
10.7%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Сырьевые материалы

3.0%
17.1%

Здравоохранение

1.0%
7.8%

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%
8.2%

Финансовые услуги

IPKW
35.1%
IDVO
19.9%

Потребительский циклический сектор

IPKW
17.7%
IDVO
3.2%

Энергетика

IPKW
17.4%
IDVO
12.5%

Промышленность

IPKW
11.8%
IDVO
7.2%

Коммуникационные услуги

IPKW
5.4%
IDVO
10.3%

Технологии

IPKW
3.8%
IDVO
10.7%

Коммунальные услуги

IPKW
3.3%
IDVO
3.2%

Сырьевые материалы

IPKW
3.0%
IDVO
17.1%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
IDVO
7.8%

Недвижимость

IPKW
1.0%
IDVO

-

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
IDVO
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IQLTIPKW с DFAX
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

IPKW vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPKWIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.79

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.45

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

2.82

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

10.66

-3.41

IPKW vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPKW и IDVO

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-15.46%

-31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-10.37%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-15.46%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.17%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-2.30%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.74%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и IDVO

Текущая волатильность для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) составляет 4.41%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IPKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

6.09%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.95%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

16.40%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

16.48%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

16.48%

+1.30%

Сравнение комиссий IPKW и IDVO

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и IDVO

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности IDVO в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.65%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.67%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and IDVO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (6.09%) compared to IPKW (4.41%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IPKW leads with 22.47% vs 21.64% for IDVO. On fees, IPKW is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IPKW has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IPKW has performed better with a 22.47% return vs 21.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPKW is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 3.67% for IPKW.

IPKW is categorized as Global Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор