PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с IDVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IPKWIDVO
Дох-ть с нач. г.11.98%10.89%
Дох-ть за 1 год22.58%18.27%
Коэф-т Шарпа1.531.37
Коэф-т Сортино2.041.90
Коэф-т Омега1.261.24
Коэф-т Кальмара1.352.01
Коэф-т Мартина10.277.82
Индекс Язвы2.23%2.37%
Дневная вол-ть14.98%13.52%
Макс. просадка-47.24%-11.00%
Текущая просадка-5.42%-2.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IPKW и IDVO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и IDVO

С начала года, IPKW показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 10.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99%
-0.85%
IPKW
IDVO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и IDVO

IPKW берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.


IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии IDVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPKW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 10.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.27
IDVO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDVO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDVO, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDVO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDVO, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDVO, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.82

Сравнение коэффициента Шарпа IPKW и IDVO

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
1.37
IPKW
IDVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и IDVO

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности IDVO в 5.97%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.15%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.97%5.71%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и IDVO

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки IDVO в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и IDVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.42%
-2.72%
IPKW
IDVO

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и IDVO

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.85%
3.57%
IPKW
IDVO