Сравнение IPKW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IPKW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPKW и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPKW и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.20% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | 11.41% | 16.18% | 20.26% | -21.59% | 34.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IPKW показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.35% против 14.14% соответственно.
IPKW
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 11.35%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и VOO
IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IPKW vs. VOO — Ранг доходности на риск
IPKW
VOO
Сравнение IPKW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPKW | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.01 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.53 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.55 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 7.31 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPKW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IPKW и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и VOO
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.62% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и VOO
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPKW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -33.99% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -11.98% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -24.52% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | -33.99% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -5.55% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -3.72% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.55% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и VOO
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPKW | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.34% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 9.47% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 18.11% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 16.82% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.99% | -0.12% |