Сравнение IPKW с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IPKW и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPKW или VOO.
Основные характеристики
| IPKW | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.98% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 22.58% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 2.45% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.33% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.99% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.04 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.35 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 10.27 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.98% | 12.23% |
| Макс. просадка | -47.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.42% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между IPKW и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPKW и VOO
С начала года, IPKW показывает доходность 11.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.99% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и VOO
IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPKW c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и VOO
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.15% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% | 1.41% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и VOO
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и VOO
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.