PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPKW и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
-2.96%
IPKW
IQLT

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 3.45%.


IPKW

С начала года

12.30%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

1.00%

1 год

18.24%

5 лет (среднегодовая)

8.65%

10 лет (среднегодовая)

7.96%

IQLT

С начала года

3.45%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

-2.96%

1 год

10.08%

5 лет (среднегодовая)

6.74%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IPKWIQLT
Коэф-т Шарпа1.250.77
Коэф-т Сортино1.671.17
Коэф-т Омега1.211.14
Коэф-т Кальмара1.371.07
Коэф-т Мартина7.633.20
Индекс Язвы2.39%3.15%
Дневная вол-ть14.62%13.04%
Макс. просадка-47.24%-32.21%
Текущая просадка-5.15%-8.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и IQLT

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IPKW и IQLT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.250.77
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.671.17
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.14
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.371.07
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.633.20
IPKW
IQLT

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
0.77
IPKW
IQLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и IQLT

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности IQLT в 2.60%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.14%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.60%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и IQLT

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.15%
-8.54%
IPKW
IQLT

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и IQLT

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.83%
IPKW
IQLT