PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IPKWIQLT
Дох-ть с нач. г.15.45%6.86%
Дох-ть за 1 год27.60%19.33%
Дох-ть за 3 года3.44%1.94%
Дох-ть за 5 лет9.08%7.33%
Коэф-т Шарпа1.821.52
Коэф-т Сортино2.402.20
Коэф-т Омега1.311.26
Коэф-т Кальмара1.521.67
Коэф-т Мартина12.387.67
Индекс Язвы2.18%2.59%
Дневная вол-ть14.78%13.06%
Макс. просадка-47.24%-32.21%
Текущая просадка-2.49%-5.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IPKW и IQLT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и IQLT

С начала года, IPKW показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 6.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.81%
1.59%
IPKW
IQLT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и IQLT

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPKW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 12.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.38
IQLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IQLT, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IQLT, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IQLT, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IQLT, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IQLT, с текущим значением в 7.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.67

Сравнение коэффициента Шарпа IPKW и IQLT

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82
1.52
IPKW
IQLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и IQLT

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности IQLT в 2.52%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.05%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.52%2.27%3.14%2.24%1.60%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и IQLT

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.49%
-5.52%
IPKW
IQLT

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и IQLT

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.89%
IPKW
IQLT