PortfoliosLab logo
Сравнение IPKW с IQLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPKW и IQLT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IPKW и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.33%
104.07%
IPKW
IQLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPKW:

0.95

IQLT:

0.55

Коэф-т Сортино

IPKW:

1.34

IQLT:

0.89

Коэф-т Омега

IPKW:

1.19

IQLT:

1.12

Коэф-т Кальмара

IPKW:

1.04

IQLT:

0.71

Коэф-т Мартина

IPKW:

4.55

IQLT:

1.89

Индекс Язвы

IPKW:

4.09%

IQLT:

4.95%

Дневная вол-ть

IPKW:

19.65%

IQLT:

17.12%

Макс. просадка

IPKW:

-47.24%

IQLT:

-32.21%

Текущая просадка

IPKW:

-4.48%

IQLT:

-1.01%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у IQLT с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции IPKW превзошли акции IQLT по среднегодовой доходности: 8.10% против 6.72% соответственно.


IPKW

С начала года

14.64%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

10.59%

1 год

17.53%

5 лет

16.85%

10 лет

8.10%

IQLT

С начала года

10.26%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

4.51%

1 год

9.54%

5 лет

11.18%

10 лет

6.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и IQLT

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.


График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IPKW: 0.55%
График комиссии IQLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IQLT: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPKW и IQLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPKW
Ранг риск-скорректированной доходности IPKW, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

IQLT
Ранг риск-скорректированной доходности IQLT, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQLT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPKW c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IPKW: 0.95
IQLT: 0.55
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IPKW: 1.34
IQLT: 0.89
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IPKW: 1.19
IQLT: 1.12
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IPKW: 1.04
IQLT: 0.71
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IPKW: 4.55
IQLT: 1.89

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа IQLT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.55
IPKW
IQLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и IQLT

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности IQLT в 2.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.89%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
2.60%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и IQLT

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и IQLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.48%
-1.01%
IPKW
IQLT

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и IQLT

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.02%
11.27%
IPKW
IQLT