PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPKW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
13.19%
IPKW
SPY

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.96% против 13.14% соответственно.


IPKW

С начала года

12.30%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

1.00%

1 год

18.24%

5 лет (среднегодовая)

8.65%

10 лет (среднегодовая)

7.96%

SPY

С начала года

26.47%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

13.19%

1 год

32.65%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

13.14%

Основные характеристики


IPKWSPY
Коэф-т Шарпа1.252.69
Коэф-т Сортино1.673.59
Коэф-т Омега1.211.50
Коэф-т Кальмара1.373.88
Коэф-т Мартина7.6317.47
Индекс Язвы2.39%1.87%
Дневная вол-ть14.62%12.14%
Макс. просадка-47.24%-55.19%
Текущая просадка-5.15%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и SPY

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IPKW и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.252.69
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.673.59
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.50
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.373.88
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.6317.47
IPKW
SPY

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
2.69
IPKW
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и SPY

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.14%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и SPY

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.15%
-0.54%
IPKW
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и SPY

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.98%
IPKW
SPY