PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPKW и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.00%
12.50%
IPKW
VIG

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 12.30%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 7.96% против 11.75% соответственно.


IPKW

С начала года

12.30%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

1.00%

1 год

18.24%

5 лет (среднегодовая)

8.65%

10 лет (среднегодовая)

7.96%

VIG

С начала года

20.41%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

12.50%

1 год

26.08%

5 лет (среднегодовая)

12.93%

10 лет (среднегодовая)

11.75%

Основные характеристики


IPKWVIG
Коэф-т Шарпа1.252.61
Коэф-т Сортино1.673.67
Коэф-т Омега1.211.48
Коэф-т Кальмара1.375.13
Коэф-т Мартина7.6316.83
Индекс Язвы2.39%1.55%
Дневная вол-ть14.62%10.00%
Макс. просадка-47.24%-46.81%
Текущая просадка-5.15%-0.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и VIG

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IPKW и VIG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.252.61
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.673.67
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.48
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.375.13
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.6316.83
IPKW
VIG

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.25
2.61
IPKW
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и VIG

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VIG в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.14%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.69%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и VIG

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.15%
-0.30%
IPKW
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и VIG

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.26%
3.74%
IPKW
VIG