PortfoliosLab logo
Сравнение IPKW с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPKW и VIG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IPKW и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.62%
216.08%
IPKW
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPKW:

0.95

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

IPKW:

1.34

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

IPKW:

1.19

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IPKW:

1.04

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

IPKW:

4.55

VIG:

2.59

Индекс Язвы

IPKW:

4.09%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

IPKW:

19.65%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

IPKW:

-47.24%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

IPKW:

-4.48%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.10% против 11.01% соответственно.


IPKW

С начала года

14.64%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

10.59%

1 год

17.53%

5 лет

16.85%

10 лет

8.10%

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.73%

5 лет

12.74%

10 лет

11.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и VIG

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IPKW: 0.55%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPKW и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPKW
Ранг риск-скорректированной доходности IPKW, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPKW c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IPKW: 0.95
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IPKW: 1.34
VIG: 0.89
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IPKW: 1.19
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IPKW: 1.04
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IPKW: 4.55
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.56
IPKW
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и VIG

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.89%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и VIG

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.48%
-7.63%
IPKW
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и VIG

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.02%
11.67%
IPKW
VIG