PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IPKWVIG
Дох-ть с нач. г.13.69%20.77%
Дох-ть за 1 год25.65%31.87%
Дох-ть за 3 года2.85%8.80%
Дох-ть за 5 лет8.74%13.12%
Дох-ть за 10 лет8.16%11.99%
Коэф-т Шарпа1.733.08
Коэф-т Сортино2.284.32
Коэф-т Омега1.291.57
Коэф-т Кальмара1.455.47
Коэф-т Мартина11.7120.34
Индекс Язвы2.19%1.52%
Дневная вол-ть14.85%10.07%
Макс. просадка-47.24%-46.81%
Текущая просадка-3.98%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IPKW и VIG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и VIG

С начала года, IPKW показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции IPKW уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 8.16% против 11.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.76%
13.14%
IPKW
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и VIG

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPKW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.71
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 20.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.34

Сравнение коэффициента Шарпа IPKW и VIG

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
3.08
IPKW
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и VIG

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности VIG в 1.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.10%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.68%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и VIG

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
0
IPKW
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и VIG

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
3.64%
IPKW
VIG