PortfoliosLab logo
Сравнение IPKW с DFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPKW и DFIV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.31%
37.48%
IPKW
DFIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPKW:

0.95

DFIV:

0.80

Коэф-т Сортино

IPKW:

1.34

DFIV:

1.18

Коэф-т Омега

IPKW:

1.19

DFIV:

1.16

Коэф-т Кальмара

IPKW:

1.04

DFIV:

0.94

Коэф-т Мартина

IPKW:

4.55

DFIV:

3.66

Индекс Язвы

IPKW:

4.09%

DFIV:

3.79%

Дневная вол-ть

IPKW:

19.65%

DFIV:

17.48%

Макс. просадка

IPKW:

-47.24%

DFIV:

-25.42%

Текущая просадка

IPKW:

-4.48%

DFIV:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 12.94%.


IPKW

С начала года

14.64%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

10.59%

1 год

17.53%

5 лет

16.85%

10 лет

8.10%

DFIV

С начала года

12.94%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

10.01%

1 год

13.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и DFIV

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.


График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IPKW: 0.55%
График комиссии DFIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIV: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPKW и DFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPKW
Ранг риск-скорректированной доходности IPKW, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

DFIV
Ранг риск-скорректированной доходности DFIV, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPKW c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IPKW: 0.95
DFIV: 0.80
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IPKW: 1.34
DFIV: 1.18
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IPKW: 1.19
DFIV: 1.16
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IPKW: 1.04
DFIV: 0.94
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 4.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IPKW: 4.55
DFIV: 3.66

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.80
IPKW
DFIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DFIV

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DFIV в 3.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.89%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
DFIV
Dimensional International Value ETF
3.59%3.88%3.93%3.84%2.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DFIV

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.48%
-1.79%
IPKW
DFIV

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DFIV

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 11.96%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.02%
11.96%
IPKW
DFIV