Сравнение IPKW с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
IPKW и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPKW или DFIV.
Основные характеристики
| IPKW | DFIV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.69% | 10.06% |
| Дох-ть за 1 год | 25.65% | 20.94% |
| Дох-ть за 3 года | 2.85% | 7.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.45 | 2.83 |
| Коэф-т Мартина | 11.71 | 9.58 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.20% |
| Дневная вол-ть | 14.85% | 12.76% |
| Макс. просадка | -47.24% | -25.42% |
| Текущая просадка | -3.98% | -4.22% |
Корреляция
Корреляция между IPKW и DFIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPKW и DFIV
С начала года, IPKW показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у DFIV с доходностью 10.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и DFIV
IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IPKW c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и DFIV
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности DFIV в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.10% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% | 1.41% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 3.71% | 3.93% | 3.84% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и DFIV
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и DFIV
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.