Сравнение IPKW с DFIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional International Value ETF (DFIV).
IPKW и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPKW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ International BuyBack Achievers Index. Фонд был запущен 27 февр. 2014 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IPKW и DFIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPKW и DFIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 2.30% | 45.50% | 10.56% | 15.12% | -12.81% | -8.60% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 5.98% | 45.36% | 7.26% | 17.75% | -3.70% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IPKW показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 5.98%.
IPKW
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 22.46%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 11.25%
DFIV
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPKW и DFIV
IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.
Доходность на риск
IPKW vs. DFIV — Ранг доходности на риск
IPKW
DFIV
Сравнение IPKW c DFIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPKW | DFIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 2.25 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.94 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.08 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 13.72 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPKW | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.25 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.89 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IPKW и DFIV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPKW и DFIV
Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DFIV в 2.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPKW Invesco International BuyBack Achievers™ ETF | 3.65% | 3.55% | 4.12% | 2.66% | 3.77% | 7.37% | 1.45% | 2.41% | 2.61% | 0.93% | 2.82% | 1.31% |
DFIV Dimensional International Value ETF | 2.69% | 2.92% | 3.88% | 3.93% | 3.84% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPKW и DFIV
Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DFIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPKW | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.24% | -25.42% | -21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -12.12% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -5.95% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -4.58% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.72% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPKW и DFIV
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPKW | DFIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.81% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 10.46% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 17.16% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.71% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.71% | +1.17% |