PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с DFIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. IPKW is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, IPKW returned 23.62%/yr vs 23.90%/yr for DFIV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 11.54%.

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%

DFIV

1 день
-0.70%
1 месяц
2.57%
С начала года
11.54%
6 месяцев
15.41%
1 год
34.88%
3 года*
23.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%-12.81%-8.60%
DFIV
Dimensional International Value ETF		11.54%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Correlation

The correlation between IPKW and DFIV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between IPKW and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и DFIV

Секторы
IPKW
DFIV

Финансовые услуги

32.3%
32.4%

Энергетика

21.4%
16.4%

Потребительский циклический сектор

15.8%
9.6%

Промышленность

11.4%
9.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.2%

Технологии

3.8%
2.8%

Коммунальные услуги

3.5%
2.5%

Сырьевые материалы

2.9%
10.9%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Здравоохранение

1.0%
4.9%

Потребительский защитный сектор

0.4%
4.9%

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
DFIV
32.4%

Энергетика

IPKW
21.4%
DFIV
16.4%

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
DFIV
9.6%

Промышленность

IPKW
11.4%
DFIV
9.6%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
DFIV
4.2%

Технологии

IPKW
3.8%
DFIV
2.8%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
DFIV
2.5%

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
DFIV
10.9%

Недвижимость

IPKW
1.1%
DFIV
1.8%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
DFIV
4.9%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
DFIV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с BKIEIPKW с IDVOIPKW с IQLTIPKW с DFAX
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

IPKW vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.56

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.50

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.63

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

14.02

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.56

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.94

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IPKW и DFIV

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-25.42%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-9.66%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-14.72%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.02%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.48%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.49%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и DFIV

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

3.89%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

10.99%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

13.69%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.63%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

16.63%

+1.28%

Сравнение комиссий IPKW и DFIV

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и DFIV

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности DFIV в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.55%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IPKW and DFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IPKW has higher volatility (4.37%) compared to DFIV (3.89%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs DFIV's -25.42%.

On 3-year performance, DFIV leads with 23.90% vs 23.62% for IPKW. On fees, DFIV is cheaper at 0.27% per year. On volatility, DFIV has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIV has performed better with a 23.90% return vs 23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIV is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.55% for DFIV.

IPKW is categorized as Global Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Dimensional. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.27% for DFIV.

DFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор