PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPKW с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IPKWBKIE
Дох-ть с нач. г.13.69%7.90%
Дох-ть за 1 год25.65%19.70%
Дох-ть за 3 года2.85%2.76%
Коэф-т Шарпа1.731.53
Коэф-т Сортино2.282.17
Коэф-т Омега1.291.27
Коэф-т Кальмара1.452.06
Коэф-т Мартина11.718.68
Индекс Язвы2.19%2.26%
Дневная вол-ть14.85%12.88%
Макс. просадка-47.24%-28.19%
Текущая просадка-3.98%-5.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IPKW и BKIE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и BKIE

С начала года, IPKW показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 7.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
97.57%
68.26%
IPKW
BKIE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и BKIE

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.


IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPKW c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPKW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.73
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.71
BKIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKIE, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKIE, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKIE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKIE, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKIE, с текущим значением в 8.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.68

Сравнение коэффициента Шарпа IPKW и BKIE

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73
1.53
IPKW
BKIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и BKIE

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности BKIE в 2.83%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.10%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.83%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и BKIE

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.98%
-5.38%
IPKW
BKIE

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и BKIE

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
3.65%
IPKW
BKIE