PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPKW с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPKW с BKIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPKW (Invesco International BuyBack Achievers™ ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IPKW is a Global Equities fund tracking the NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPKW returned 9.19%/yr vs 9.05%/yr for BKIE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IPKW charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности IPKW и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 8.46%.

IPKW

1 день
-1.07%
1 месяц
0.86%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.96%
1 год
26.14%
3 года*
23.62%
5 лет*
9.19%
10 лет*
11.44%

BKIE

1 день
-0.89%
1 месяц
3.12%
С начала года
8.46%
6 месяцев
11.11%
1 год
22.58%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPKW и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		6.08%45.50%10.56%15.12%-12.81%11.41%55.39%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		8.46%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between IPKW and BKIE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.88

The correlation between IPKW and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPKW и BKIE

Секторы
IPKW
BKIE

Финансовые услуги

32.3%
25.8%

Энергетика

21.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

15.8%
7.3%

Промышленность

11.4%
18.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.2%

Технологии

3.8%
10.1%

Коммунальные услуги

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

2.9%
7.2%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Здравоохранение

1.0%
9.1%

Потребительский защитный сектор

0.4%
6.2%

Финансовые услуги

IPKW
32.3%
BKIE
25.8%

Энергетика

IPKW
21.4%
BKIE
5.9%

Потребительский циклический сектор

IPKW
15.8%
BKIE
7.3%

Промышленность

IPKW
11.4%
BKIE
18.6%

Коммуникационные услуги

IPKW
6.3%
BKIE
4.2%

Технологии

IPKW
3.8%
BKIE
10.1%

Коммунальные услуги

IPKW
3.5%
BKIE
3.7%

Сырьевые материалы

IPKW
2.9%
BKIE
7.2%

Недвижимость

IPKW
1.1%
BKIE
2.0%

Здравоохранение

IPKW
1.0%
BKIE
9.1%

Потребительский защитный сектор

IPKW
0.4%
BKIE
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IPKW:
IPKW с VOOIPKW с DFIVIPKW с VIGIPKW с SPYIPKW с IDVOIPKW с IQLTIPKW с DFAX
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

IPKW vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPKW
Ранг доходности на риск IPKW: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPKW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPKW c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPKWBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.56

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.23

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.99

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.91

7.68

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPKW vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPKWBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.92

-0.32

Просадки

Сравнение просадок IPKW и BKIE

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPKWBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.24%

-28.19%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-11.41%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-13.19%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-28.19%

-4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.33%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-4.98%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.95%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и BKIE

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) имеют волатильность 4.37% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPKWBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.42%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.17%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

14.58%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.12%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

16.34%

+1.57%

Сравнение комиссий IPKW и BKIE

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и BKIE

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности BKIE в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.26%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF		3.52%3.55%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IPKW and BKIE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.42%) compared to IPKW (4.37%). In terms of maximum drawdown, IPKW dropped -47.24% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, IPKW leads with 9.19% vs 9.05% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IPKW has performed better with a 9.19% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for IPKW.

IPKW has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 3.26% for BKIE.

IPKW is categorized as Global Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. IPKW tracks NASDAQ International BuyBack Achievers Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.55% for IPKW and 0.04% for BKIE.

IPKW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPKW и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор