PortfoliosLab logo
Сравнение IPKW с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPKW и BKIE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IPKW и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.27%
79.09%
IPKW
BKIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPKW:

0.96

BKIE:

0.74

Коэф-т Сортино

IPKW:

1.35

BKIE:

1.12

Коэф-т Омега

IPKW:

1.19

BKIE:

1.15

Коэф-т Кальмара

IPKW:

1.06

BKIE:

0.96

Коэф-т Мартина

IPKW:

4.60

BKIE:

3.03

Индекс Язвы

IPKW:

4.08%

BKIE:

4.17%

Дневная вол-ть

IPKW:

19.64%

BKIE:

17.02%

Макс. просадка

IPKW:

-47.24%

BKIE:

-28.19%

Текущая просадка

IPKW:

-5.35%

BKIE:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, IPKW показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.75%.


IPKW

С начала года

13.60%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

9.53%

1 год

17.64%

5 лет

16.95%

10 лет

7.90%

BKIE

С начала года

9.75%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

5.43%

1 год

12.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPKW и BKIE

IPKW берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.


График комиссии IPKW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IPKW: 0.55%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKIE: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPKW и BKIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IPKW
Ранг риск-скорректированной доходности IPKW, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPKW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPKW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPKW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPKW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPKW c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IPKW, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IPKW: 0.96
BKIE: 0.74
Коэффициент Сортино IPKW, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IPKW: 1.35
BKIE: 1.12
Коэффициент Омега IPKW, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IPKW: 1.19
BKIE: 1.15
Коэффициент Кальмара IPKW, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IPKW: 1.06
BKIE: 0.96
Коэффициент Мартина IPKW, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IPKW: 4.60
BKIE: 3.03

Показатель коэффициента Шарпа IPKW на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPKW и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.96
0.74
IPKW
BKIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPKW и BKIE

Дивидендная доходность IPKW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BKIE в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPKW
Invesco International BuyBack Achievers™ ETF
3.92%4.12%2.66%3.77%7.37%1.45%2.41%2.61%0.93%2.82%1.31%1.41%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.83%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPKW и BKIE

Максимальная просадка IPKW за все время составила -47.24%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPKW и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.35%
-0.52%
IPKW
BKIE

Волатильность

Сравнение волатильности IPKW и BKIE

Invesco International BuyBack Achievers™ ETF (IPKW) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что IPKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.98%
11.43%
IPKW
BKIE