PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSP с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с HERD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - PSP tracks the Red Rocks Global Listed Private Equity Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSP returned 0.68%/yr vs 10.28%/yr for HERD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности PSP и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 11.86%.

PSP

1 день
-0.38%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-14.19%
С начала года
-10.49%
1 год
-12.84%
3 года*
8.93%
5 лет*
0.68%
10 лет*
8.08%

HERD

1 день
0.92%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
8.21%
С начала года
11.86%
1 год
24.98%
3 года*
15.04%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-10.49%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%12.38%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		11.86%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%6.95%

Correlation

The correlation between PSP and HERD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.65

The correlation between PSP and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и HERD

Секторы
PSP
HERD

Финансовые услуги

90.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.8%

Промышленность

3.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.0%

Здравоохранение

0.5%
14.4%

Сырьевые материалы

0.1%
4.8%

Технологии

0.1%
20.7%

Потребительский циклический сектор

-

15.8%

Энергетика

-

14.3%

Недвижимость

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

PSP
90.9%
HERD
0.0%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.3%
HERD
7.8%

Промышленность

PSP
3.2%
HERD
13.3%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
HERD
8.0%

Здравоохранение

PSP
0.5%
HERD
14.4%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
HERD
4.8%

Технологии

PSP
0.1%
HERD
20.7%

Потребительский циклический сектор

PSP

-

HERD
15.8%

Энергетика

PSP

-

HERD
14.3%

Недвижимость

PSP

-

HERD
0.3%

Коммунальные услуги

PSP

-

HERD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с VTHERD с TMFCHERD с VOOHERD с JEPQ

Доходность на риск

PSP vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.13

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
3.04

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.39

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

4.42

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

13.17

-14.31

PSP vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и HERD

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-39.41%

-45.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-5.68%

-16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-18.90%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-21.60%

-25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-0.84%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-4.52%

-26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

1.90%

+9.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и HERD

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.57%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

8.50%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

11.77%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

17.75%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

20.40%

+1.88%

Сравнение комиссий PSP и HERD

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и HERD

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности HERD в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		2.80%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.08%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and HERD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (5.69%) compared to HERD (3.57%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, HERD leads with 10.28% vs 0.68% for PSP. On fees, HERD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 10.28% return vs 0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 2.80% for HERD.

PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор