PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с GPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с GPZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index. Both are passively managed. Over the past year, PSP returned -10.82% vs -11.53% for GPZ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSP charges 1.44%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.

Доходность

Сравнение доходности PSP и GPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -16.28%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -19.30%.

PSP

1 день
-2.66%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-10.82%
3 года*
9.26%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
7.81%

GPZ

1 день
-2.58%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-19.30%
6 месяцев
-20.44%
1 год
-11.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и GPZ

2026 (YTD)2025
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-16.28%6.00%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-19.30%9.24%

Correlation

The correlation between PSP and GPZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between PSP and GPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и GPZ

Секторы
PSP
GPZ

Финансовые услуги

90.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Промышленность

3.2%

-

Коммуникационные услуги

1.0%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSP
90.9%
GPZ
100.0%

Потребительский защитный сектор

PSP
5.3%
GPZ

-

Промышленность

PSP
3.2%
GPZ

-

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
GPZ

-

Здравоохранение

PSP
0.5%
GPZ

-

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
GPZ

-

Технологии

PSP
0.1%
GPZ

-

Потребительский циклический сектор

PSP

-

GPZ

-

Энергетика

PSP

-

GPZ

-

Недвижимость

PSP

-

GPZ
2.3%

Коммунальные услуги

PSP

-

GPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с RAAXGPZ с CEFGPZ с GDLCGPZ с REMXGPZ с IPRV.LGPZ с FNCLGPZ с QQQM

Доходность на риск

PSP vs. GPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c GPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPGPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.42

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
-0.41

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.95

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.36

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.73

-0.31

PSP vs. GPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPZ равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и GPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и GPZ

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и GPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPGPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-31.72%

-53.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-31.72%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.37%

-25.87%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-12.27%

-18.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

15.80%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и GPZ

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 7.37%, в то время как у VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPGPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

9.25%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

22.33%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

27.85%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

27.60%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

27.60%

-5.24%

Сравнение комиссий PSP и GPZ

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и GPZ

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности GPZ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		1.03%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.50%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PSP and GPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GPZ has higher volatility (9.25%) compared to PSP (7.37%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs GPZ's -31.72%.

On 1-year performance, PSP leads with -10.82% vs -11.53% for GPZ. On fees, GPZ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSP has performed better with a -10.82% return vs -11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPZ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 1.03% for GPZ.

PSP is categorized as Global Equities, while GPZ is Financials Equities. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while GPZ tracks MarketVector Alternative Asset Managers Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.40% for GPZ.

GPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и GPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор