Сравнение PSP с GPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck ETF Trust (GPZ).
PSP и GPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. GPZ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Alternative Asset Managers Index. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и GPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.50% | 6.11% |
GPZ VanEck ETF Trust | -20.90% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.50%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -20.90%.
PSP
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- -15.50%
- 6 месяцев
- -16.07%
- 1 год
- -6.54%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 7.53%
GPZ
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -20.90%
- 6 месяцев
- -21.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и GPZ
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.
Доходность на риск
PSP vs. GPZ — Ранг доходности на риск
PSP
GPZ
Сравнение PSP c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck ETF Trust (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.61 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между PSP и GPZ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и GPZ
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности GPZ в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.84% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
GPZ VanEck ETF Trust | 1.05% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и GPZ
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и GPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -31.72% | -53.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -27.34% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -9.54% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и GPZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.36% | 26.76% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.57% | 26.76% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 26.76% | -4.46% |