Сравнение PSP с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
PSP и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 7.57% против 15.12% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и EWT
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Доходность на риск
PSP vs. EWT — Ранг доходности на риск
PSP
EWT
Сравнение PSP c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 2.08 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 2.78 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.73 | -4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 14.90 | -15.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 2.08 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.20 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PSP и EWT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и EWT
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности EWT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и EWT
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -64.37% | -21.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -15.53% | -6.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -38.88% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -38.88% | -8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -6.93% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -19.35% | -11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 3.89% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и EWT
Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 7.08%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 9.80% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 18.16% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 26.86% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 22.32% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 21.22% | +1.08% |