Сравнение PSP с DBE
PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 8.08%/yr vs 11.45%/yr for DBE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PSP charges 1.44%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности PSP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.08% против 11.45% соответственно.
PSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -14.19%
- С начала года
- -10.49%
- 1 год
- -12.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 8.08%
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам PSP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -10.49% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between PSP and DBE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between PSP and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSP vs. DBE — Ранг доходности на риск
PSP
DBE
Сравнение PSP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.34 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 7.00 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSP и DBE
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -86.69% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -24.72% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | -24.72% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -38.74% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -60.84% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -36.07% | +21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -57.19% | +26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 8.26% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и DBE
Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 5.69%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 11.68% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 32.70% | -15.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 35.99% | -15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 29.88% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 28.39% | -6.11% |
Сравнение комиссий PSP и DBE
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и DBE
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.08% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
PSP and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to PSP (5.69%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 8.08% for PSP. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.
PSP has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 2.29% for DBE.
PSP is categorized as Global Equities, while DBE is Oil & Gas. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор