PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSP с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSP и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 8.08% против 11.45% соответственно.


PSP

1 день
-0.38%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
-14.19%
С начала года
-10.49%
1 год
-12.84%
3 года*
8.93%
5 лет*
0.68%
10 лет*
8.08%

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-10.49%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between PSP and DBE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.26

The correlation between PSP and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

PSP vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSP
Ранг доходности на риск PSP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSPDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.28

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.34

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

7.00

-8.13

PSP vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и DBE

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSPDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-86.69%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-24.72%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-24.72%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-38.74%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-60.84%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-36.07%

+21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.61%

-57.19%

+26.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.35%

8.26%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и DBE

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 5.69%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSPDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

11.68%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

32.70%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

35.99%

-15.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

29.88%

-5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

28.39%

-6.11%

Сравнение комиссий PSP и DBE

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и DBE

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
6.08%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы


PSP and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to PSP (5.69%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.45% vs 8.08% for PSP. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.45% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 2.29% for DBE.

PSP is categorized as Global Equities, while DBE is Oil & Gas. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор