PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 7.53%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PSP charges 1.44%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности PSP и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 7.53% против 12.03% соответственно.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between PSP and DBE is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.27

The correlation between PSP and DBE shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

PSP vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.43

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.96

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.89

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

11.53

-12.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.43

-2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.67

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.09

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PSP и DBE

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-86.69%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-14.41%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-23.89%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-38.74%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-60.84%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-30.27%

+12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-57.31%

+26.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

7.35%

+2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и DBE

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 6.89%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

12.95%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

30.86%

-14.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

34.97%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

29.39%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

28.33%

-5.88%

Сравнение комиссий PSP и DBE

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и DBE

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and DBE have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to PSP (6.89%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, DBE leads with 12.03% vs 7.53% for PSP. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 12.03% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 2.10% for DBE.

PSP is categorized as Global Equities, while DBE is Oil & Gas. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор