PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с BNO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, PSP returned 7.53%/yr vs 13.60%/yr for BNO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PSP charges 1.44%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности PSP и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 7.53% против 13.60% соответственно.

PSP

1 день
-4.75%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-10.48%
1 год
-7.74%
3 года*
10.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
7.53%

BNO

1 день
1.99%
1 месяц
-10.29%
С начала года
90.47%
6 месяцев
86.00%
1 год
91.89%
3 года*
27.93%
5 лет*
24.16%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-13.50%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%35.73%-15.12%24.13%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		90.47%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between PSP and BNO is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г.

0.26

The correlation between PSP and BNO shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с XOM

Доходность на риск

PSP vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 55
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.23

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.73

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.17

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

9.76

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.23

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.14

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PSP и BNO

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-87.06%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-17.87%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-23.75%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-33.70%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

-75.18%

+28.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.72%

-10.29%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.69%

-40.17%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

9.45%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и BNO

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 6.89%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

14.22%

-7.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.20%

36.10%

-19.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

41.46%

-21.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

35.38%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

36.68%

-14.23%

Сравнение комиссий PSP и BNO

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и BNO

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		6.68%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and BNO have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.22%) compared to PSP (6.89%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs BNO's -87.06%.

On 10-year performance, BNO leads with 13.60% vs 7.53% for PSP. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, PSP has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.60% return vs 7.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 0.00% for BNO.

PSP is categorized as Global Equities, while BNO is Oil & Gas. PSP tracks Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор