Сравнение PSOPX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и VSIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и VSIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 3.86% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 3.11% | 9.10% | 11.37% | 17.06% | -9.31% | 28.12% | 5.81% | 22.81% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.09% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.45%
VSIIX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 10.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и VSIIX
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.
Доходность на риск
PSOPX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск
PSOPX
VSIIX
Сравнение PSOPX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | VSIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.42 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.37 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.63 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.92 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и VSIIX
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VSIIX в 1.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 8.93% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.91% | 1.96% | 1.99% | 2.10% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и VSIIX
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VSIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -62.05% | +1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -14.16% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.09% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -45.38% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -6.14% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -8.57% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.44% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и VSIIX
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | VSIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.53% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 11.24% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 20.68% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 19.85% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 21.83% | +1.71% |