PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с VHIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с VHIAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и VHIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и VHIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		4.67%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		-7.76%15.50%39.19%39.81%-30.24%21.60%53.26%35.92%-1.52%35.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 17.69% соответственно.

PSOPX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.11%
С начала года
4.67%
6 месяцев
9.26%
1 год
24.79%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.21%
10 лет*
9.54%

VHIAX

1 день
0.99%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-7.76%
6 месяцев
-8.34%
1 год
15.80%
3 года*
22.63%
5 лет*
11.09%
10 лет*
17.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

JPMorgan Growth Advantage Fund

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с VHIAX:
VHIAX с VOOVHIAX с VIGAXVHIAX с SPYVHIAX с SCHGVHIAX с JUEMXVHIAX с FXAIXVHIAX с FOCPX

Сравнение комиссий PSOPX и VHIAX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.

VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VHIAX
Ранг доходности на риск VHIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHIAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHIAX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXVHIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.76

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.24

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.16

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

3.66

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. VHIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VHIAX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и VHIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXVHIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.76

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между PSOPX и VHIAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и VHIAX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности VHIAX в 13.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.86%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
VHIAX
JPMorgan Growth Advantage Fund		13.76%12.70%12.63%0.64%0.43%15.55%10.33%9.95%9.93%4.25%0.00%3.55%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и VHIAX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VHIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXVHIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-85.49%

+24.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-15.76%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-35.25%

+11.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-35.25%

-11.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-11.64%

+5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-40.35%

+30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.98%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и VHIAX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) имеют волатильность 6.63% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXVHIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.94%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.67%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

22.64%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

22.44%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

22.16%

+1.37%