PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с TASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с TASCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и TASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и TASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		7.85%14.79%3.04%22.49%-1.87%25.92%-2.96%22.92%-12.55%8.89%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.35% соответственно.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

TASCX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.18%
С начала года
7.85%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.06%
3 года*
14.47%
5 лет*
9.96%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

Third Avenue Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с TASCX:
TASCX с AVALXTASCX с VSMAXTASCX с VBTASCX с VBRTASCX с WMICXTASCX с CSMIXTASCX с AXVIX

Сравнение комиссий PSOPX и TASCX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.

TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. TASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TASCX
Ранг доходности на риск TASCX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TASCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TASCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TASCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TASCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TASCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c TASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXTASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.56

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.26

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.36

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

10.07

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. TASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TASCX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и TASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXTASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.56

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между PSOPX и TASCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и TASCX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности TASCX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
TASCX
Third Avenue Small Cap Value Fund		3.50%3.78%11.87%14.38%5.40%8.55%1.50%7.75%12.67%13.61%9.15%14.70%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и TASCX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и TASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXTASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-58.55%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.12%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-30.26%

+6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-40.45%

-6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-3.47%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-8.66%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.84%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и TASCX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXTASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

3.86%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.69%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

18.59%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

25.48%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

24.17%

-0.63%