Сравнение PSOPX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 3.86% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -9.96% | 7.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у RYSEX с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции PSOPX превзошли акции RYSEX по среднегодовой доходности: 9.45% против 7.66% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.45%
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и RYSEX
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
PSOPX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
PSOPX
RYSEX
Сравнение PSOPX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.61 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.65 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.46 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.03 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.27 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и RYSEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и RYSEX
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 8.93% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и RYSEX
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -43.25% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -10.97% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -23.03% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -32.13% | -14.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -5.62% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -6.39% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.32% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и RYSEX
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.54% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.66% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 18.14% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.43% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 17.40% | +6.14% |