Сравнение PSOPX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 3.86% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 9.45% против 12.14% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.45%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и RWJ
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
PSOPX vs. RWJ — Ранг доходности на риск
PSOPX
RWJ
Сравнение PSOPX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.56 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.59 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.68 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и RWJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и RWJ
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 8.93% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и RWJ
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -55.97% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -16.11% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -29.29% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -51.33% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -7.38% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -9.31% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 4.52% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и RWJ
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.11% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.97% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 25.39% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 23.88% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 26.16% | -2.62% |