Сравнение PSOPX с RWJ
PSOPX (JPMorgan Small Cap Value Fund) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PSOPX returned 10.34%/yr vs 12.82%/yr for RWJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PSOPX charges 0.94%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и RWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 17.88%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 10.34% против 12.82% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 17.88%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 42.74%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.34%
RWJ
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 12.82%
Сравнение доходности по годам PSOPX и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 17.88% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 16.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Correlation
The correlation between PSOPX and RWJ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г. | 0.91 |
The correlation between PSOPX and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSOPX vs. RWJ — Ранг доходности на риск
PSOPX
RWJ
Сравнение PSOPX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.33 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 10.66 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 1.94 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.33 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и RWJ
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и RWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSOPX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -55.97% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -11.31% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -29.29% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -29.29% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -51.33% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.11% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -9.23% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.53% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и RWJ
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSOPX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.79% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 12.37% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 19.42% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 23.71% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 26.14% | -2.58% |
Сравнение комиссий PSOPX и RWJ
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и RWJ
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности RWJ в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 7.87% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.01% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PSOPX and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PSOPX has higher volatility (5.08%) compared to RWJ (4.79%). In terms of maximum drawdown, PSOPX dropped -60.75% vs RWJ's -55.97%.
PSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSOPX и RWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор