PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с OLGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с OLGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. OLGAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 28 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и OLGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и OLGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		-8.59%13.79%34.85%34.28%-25.58%17.87%55.60%38.81%0.23%37.75%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у OLGAX с доходностью -8.59%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям OLGAX по среднегодовой доходности: 9.45% против 17.67% соответственно.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

OLGAX

1 день
3.49%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-10.58%
1 год
12.10%
3 года*
19.98%
5 лет*
10.17%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с OLGAX:
OLGAX с VOOOLGAX с JGROOLGAX с SCHGOLGAX с VIGAXOLGAX с VTSAXOLGAX с FDEGXOLGAX с POLIX

Сравнение комиссий PSOPX и OLGAX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии OLGAX в 1.01%.

OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. OLGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
OLGAX
Ранг доходности на риск OLGAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLGAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLGAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLGAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLGAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c OLGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXOLGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.61

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.01

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.77

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

2.34

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. OLGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа OLGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и OLGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXOLGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.61

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между PSOPX и OLGAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и OLGAX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности OLGAX в 12.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
OLGAX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A		12.93%11.82%2.06%0.00%3.20%15.30%5.32%13.03%16.18%14.92%9.94%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и OLGAX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке OLGAX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и OLGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXOLGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-63.25%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-16.92%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-31.34%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-31.87%

-14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-14.02%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-18.78%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.58%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и OLGAX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A (OLGAX) имеют волатильность 6.74% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXOLGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.48%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.54%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

21.14%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

20.26%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

21.55%

+1.99%