Сравнение PSOPX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 4.67% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.88% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям OIEJX по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.69% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.54%
OIEJX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и OIEJX
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
PSOPX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
PSOPX
OIEJX
Сравнение PSOPX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.34 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.23 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 5.22 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.93 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и OIEJX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и OIEJX
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности OIEJX в 10.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 8.86% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.91% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и OIEJX
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -36.88% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -7.39% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -14.74% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -36.88% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -5.08% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -3.03% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.67% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и OIEJX
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 3.96% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 7.87% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 15.22% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 14.29% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 16.77% | +6.76% |