PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с JUEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с JUEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и JUEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и JUEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у JUEMX с доходностью -7.67%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям JUEMX по среднегодовой доходности: 9.45% против 14.75% соответственно.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX

Сравнение комиссий PSOPX и JUEMX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JUEMX в 0.44%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

PSOPX vs. JUEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c JUEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXJUEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.66

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.07

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.08

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

3.99

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. JUEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JUEMX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и JUEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXJUEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.66

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.80

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.79

-0.36

Корреляция

Корреляция между PSOPX и JUEMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и JUEMX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности JUEMX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и JUEMX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки JUEMX в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и JUEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXJUEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-33.37%

-27.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-11.90%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-24.52%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-33.37%

-13.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-9.29%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-4.11%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.24%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и JUEMX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JUEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXJUEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

5.56%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.55%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

18.60%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

17.41%

+4.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

18.56%

+4.98%