PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с JMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.17%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции PSOPX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 9.45% против 3.95% соответственно.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.40%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с POMIXJMSIX с DINDX

Сравнение комиссий PSOPX и JMSIX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

2.03

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.57

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.47

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

13.07

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.03

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между PSOPX и JMSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и JMSIX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности JMSIX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.52%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и JMSIX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-18.40%

-42.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-1.64%

-12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-11.39%

-12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-18.40%

-28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-1.28%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-2.60%

-7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

0.43%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и JMSIX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

0.77%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

1.67%

+11.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

2.59%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

3.69%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

3.85%

+19.69%