PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции PSOPX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 9.45% против 8.74% соответственно.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий PSOPX и JHEQX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

PSOPX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.72

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.10

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.09

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

4.40

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.72

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.93

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.84

-0.41

Корреляция

Корреляция между PSOPX и JHEQX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и JHEQX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и JHEQX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-18.85%

-41.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-6.88%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-14.34%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-18.85%

-27.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-6.02%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-2.16%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.71%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и JHEQX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

2.81%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

5.57%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

10.23%

+11.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

8.89%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

9.40%

+14.14%