PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с JEPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с JEPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и JEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и JEPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%6.52%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		-0.48%7.55%12.07%9.42%-4.05%19.13%5.75%7.45%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

JEPAX

1 день
1.96%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
2.05%
1 год
6.64%
3 года*
8.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с JEPAX:
JEPAX с JEPIJEPAX с JEPIXJEPAX с PIAMXJEPAX с DFUSXJEPAX с IVVWJEPAX с SCHDJEPAX с VWINX

Сравнение комиссий PSOPX и JEPAX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JEPAX в 0.85%.

PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A

Доходность на риск

PSOPX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JEPAX
Ранг доходности на риск JEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXJEPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.49

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

0.80

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.79

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

3.66

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. JEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа JEPAX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и JEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXJEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.49

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.53

-0.09

Корреляция

Корреляция между PSOPX и JEPAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и JEPAX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности JEPAX в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
JEPAX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A		7.31%7.88%6.95%8.19%11.98%5.96%11.35%5.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и JEPAX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и JEPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXJEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-32.69%

-28.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.43%

-3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-13.74%

-10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.53%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-3.05%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.26%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и JEPAX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXJEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

4.15%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

6.78%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

13.79%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

11.43%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

15.04%

+8.50%