PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%19.14%-13.97%3.17%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.45% против 11.03% соответственно.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий PSOPX и HRTVX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.55

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.21

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.37

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.02

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRTVX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.55

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между PSOPX и HRTVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и HRTVX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и HRTVX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-61.68%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-13.48%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-23.17%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

-46.31%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-5.91%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-9.07%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.54%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и HRTVX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.14%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.63%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

20.61%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

19.53%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

21.02%

+2.52%