Сравнение PSOPX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Aegis Value Fund (AVALX).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 3.86% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.45% против 21.84% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.45%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и AVALX
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
PSOPX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
PSOPX
AVALX
Сравнение PSOPX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 3.51 | -2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 4.14 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.63 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.65 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 27.42 | -20.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 3.51 | -2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.13 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и AVALX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и AVALX
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 8.93% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и AVALX
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -73.72% | +12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -13.02% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -32.00% | +7.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -48.34% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -3.79% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -11.01% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 2.68% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и AVALX
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.77% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 14.37% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 21.22% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 22.62% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 22.33% | +1.21% |