Сравнение PSN с VRT
PSN (Parsons Corporation) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PSN in Specialty Industrial Machinery, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, PSN returned 8.29%/yr vs 61.91%/yr for VRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 81.62%.
PSN
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.99%
- 6 месяцев
- -19.86%
- С начала года
- -6.34%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 70.53%
- С начала года
- 81.62%
- 1 год
- 134.79%
- 3 года*
- 123.75%
- 5 лет*
- 61.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSN и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -6.34% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 34.68% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 81.62% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 9.32% |
Correlation
The correlation between PSN and VRT is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PSN and VRT has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PSN:
$6.19B
VRT:
$112.97B
PSN:
$3.15
VRT:
$3.98
PSN:
18.40
VRT:
73.86
PSN:
0.46
VRT:
0.32
PSN:
0.67
VRT:
10.61
PSN:
$6.30B
VRT:
$10.84B
PSN:
$1.08B
VRT:
$3.92B
PSN:
$507.45M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. VRT — Ранг доходности на риск
PSN
VRT
Сравнение PSN c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSN | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 5.36 | -5.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 12.88 | -13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSN и VRT
Максимальная просадка PSN за все время составила -58.48%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.48% | -71.24% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -25.32% | -21.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.48% | -61.28% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.48% | -71.24% | +12.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.92% | -21.81% | -27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.18% | -16.23% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.05% | 10.51% | +16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и VRT
Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 15.68%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 24.26% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.20% | 48.37% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.33% | 61.67% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.03% | 62.78% | -28.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.23% | 54.96% | -19.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и VRT
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и VRT
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and VRT have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (24.26%) compared to PSN (15.68%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -58.48% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор