Сравнение PSN с VRT
PSN (Parsons Corporation) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PSN in Specialty Industrial Machinery, VRT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, PSN returned 7.62%/yr vs 62.98%/yr for VRT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 85.57%.
PSN
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 19.40%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSN и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -4.98% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 9.10% |
Correlation
The correlation between PSN and VRT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.31 |
The correlation between PSN and VRT shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
VRT:
$3.99
PSN:
21.09
VRT:
75.41
PSN:
0.52
VRT:
0.33
PSN:
0.76
VRT:
10.84
PSN:
$6.30B
VRT:
$10.84B
PSN:
$1.08B
VRT:
$3.92B
PSN:
$507.45M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. VRT — Ранг доходности на риск
PSN
VRT
Сравнение PSN c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSN | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 6.53 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 18.20 | -18.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSN | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.79 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.03 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.00 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок PSN и VRT
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -71.24% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -24.78% | -20.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -61.28% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -71.24% | +14.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.18% | -20.11% | -28.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -16.22% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 8.89% | +14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и VRT
Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 13.53%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 16.60% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 45.55% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 58.11% | -15.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 61.81% | -28.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 54.61% | -19.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и VRT
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и VRT
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and VRT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to PSN (13.53%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор