Сравнение PSN с NVMI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PSN с NVMI

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parsons Corporation (PSN) и Nova Ltd (NVMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSN или NVMI.

Корреляция

Корреляция между PSN и NVMI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PSN и NVMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и Nova Ltd (NVMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PSN

NVMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSN:

-0.47

NVMI:

-0.00

Коэф-т Сортино

PSN:

-0.48

NVMI:

0.41

Коэф-т Омега

PSN:

0.93

NVMI:

1.05

Коэф-т Кальмара

PSN:

-0.34

NVMI:

-0.01

Коэф-т Мартина

PSN:

-0.79

NVMI:

-0.01

Индекс Язвы

PSN:

22.03%

NVMI:

17.29%

Дневная вол-ть

PSN:

37.05%

NVMI:

58.97%

Макс. просадка

PSN:

-51.15%

NVMI:

-98.22%

Текущая просадка

PSN:

-42.53%

NVMI:

-35.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSN:

$6.89B

NVMI:

$5.14B

EPS

PSN:

$2.12

NVMI:

$5.74

Коэффициент P/E

PSN:

30.44

NVMI:

30.60

Коэффициент P/S

PSN:

1.02

NVMI:

7.65

Коэффициент P/B

PSN:

2.83

NVMI:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

PSN:

$5.21B

NVMI:

$530.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSN:

$1.08B

NVMI:

$303.83M

EBITDA (12 мес.)

PSN:

$605.30M

NVMI:

$167.08M

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность -29.41%, что значительно ниже, чем у NVMI с доходностью -10.83%.

PSN

С начала года

-29.41%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-39.85%

1 год

-17.11%

5 лет

12.29%

10 лет

N/A

NVMI

С начала года

-10.83%

1 месяц

-11.41%

6 месяцев

-6.19%

1 год

3.23%

5 лет

36.81%

10 лет

31.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSN и NVMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVMI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSN c NVMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Nova Ltd (NVMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PSN: -0.47

NVMI: -0.00

Коэффициент Сортино

PSN: -0.48

NVMI: 0.41

Коэффициент Омега

PSN: 0.93

NVMI: 1.05

Коэффициент Кальмара

PSN: -0.34

NVMI: -0.01

Коэффициент Мартина

PSN: -0.79

NVMI: -0.01

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа NVMI равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и NVMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSN

NVMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и NVMI

Ни PSN, ни NVMI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSN и NVMI

Максимальная просадка PSN за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки NVMI в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и NVMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PSN

NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и NVMI

Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 11.41%, в то время как у Nova Ltd (NVMI) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PSN

NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSN и NVMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Nova Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PSN с NVMI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PSN и NVMI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSN и NVMI

PSN

NVMI

Сравнение PSN c NVMI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и NVMI

Просадки

Сравнение просадок PSN и NVMI

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и NVMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSN и NVMI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество