PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSN с GFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSN и GFF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности PSN и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
218.19%
462.20%
PSN
GFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSN:

1.74

GFF:

0.67

Коэф-т Сортино

PSN:

2.86

GFF:

1.20

Коэф-т Омега

PSN:

1.42

GFF:

1.17

Коэф-т Кальмара

PSN:

3.22

GFF:

1.15

Коэф-т Мартина

PSN:

8.34

GFF:

3.21

Индекс Язвы

PSN:

6.45%

GFF:

9.20%

Дневная вол-ть

PSN:

30.84%

GFF:

44.38%

Макс. просадка

PSN:

-43.79%

GFF:

-75.71%

Текущая просадка

PSN:

-15.56%

GFF:

-14.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSN:

$10.23B

GFF:

$3.62B

EPS

PSN:

$0.70

GFF:

$4.23

Цена/прибыль

PSN:

137.61

GFF:

17.90

Общая выручка (12 мес.)

PSN:

$6.51B

GFF:

$2.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSN:

$1.40B

GFF:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

PSN:

$308.99M

GFF:

$493.26M

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность 52.58%, что значительно выше, чем у GFF с доходностью 20.57%.


PSN

С начала года

52.58%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

22.53%

1 год

52.14%

5 лет

18.57%

10 лет

N/A

GFF

С начала года

20.57%

1 месяц

-8.03%

6 месяцев

12.75%

1 год

25.84%

5 лет

33.98%

10 лет

22.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSN c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSN, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.740.67
Коэффициент Сортино PSN, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.861.20
Коэффициент Омега PSN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.17
Коэффициент Кальмара PSN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.221.15
Коэффициент Мартина PSN, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.343.21
PSN
GFF

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа GFF равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74
0.67
PSN
GFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и GFF

PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GFF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSN
Parsons Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFF
Griffon Corporation
0.86%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%0.79%

Просадки

Сравнение просадок PSN и GFF

Максимальная просадка PSN за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки GFF в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и GFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.56%
-14.47%
PSN
GFF

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и GFF

Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 7.94%, в то время как у Griffon Corporation (GFF) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
8.54%
PSN
GFF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSN и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab