Сравнение PSN с NVDA
PSN (Parsons Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PSN returned 7.50%/yr vs 60.95%/yr for NVDA. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSN и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.69%.
PSN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -16.83%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -22.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.32%
NVDA
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 12.10%
- 6 месяцев
- 26.00%
- С начала года
- 17.69%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 70.03%
- 5 лет*
- 60.95%
- 10 лет*
- 65.44%
- Всё время*
- 36.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.47B | $26.79B | $31.85B | |
| $139.11M | $88.82M | $74.65M |
Сравнение доходности по годам PSN и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -22.69% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 34.68% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.69% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 36.32% |
Correlation
The correlation between PSN and NVDA is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.26 |
The correlation between PSN and NVDA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSN:
$5.10B
NVDA:
$5.31T
PSN:
$1.45
NVDA:
$6.53
PSN:
32.99
NVDA:
33.56
PSN:
0.82
NVDA:
0.18
PSN:
0.83
NVDA:
21.13
PSN:
1.97
NVDA:
27.35
PSN:
$6.29B
NVDA:
$253.49B
PSN:
$1.35B
NVDA:
$187.95B
PSN:
$394.64M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PSN
NVDA
Сравнение PSN c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSN | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.15 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 2.33 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSN и NVDA
Максимальная просадка PSN за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -89.72% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -20.21% | -34.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -36.88% | -27.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.42% | -66.34% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -6.90% | -50.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -36.06% | +18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 9.96% | +18.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и NVDA
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 46.30% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.81%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.30% | 12.81% | +33.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.63% | 28.40% | +27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 36.50% | +22.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.29% | 51.92% | -14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.76% | 49.98% | -12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и NVDA
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и NVDA
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 266.49M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.22M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and NVDA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (46.30%) compared to NVDA (12.81%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -64.42% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор