Сравнение PSN с CSPI
PSN (Parsons Corporation) and CSPI (CSP Inc.) are both stocks. PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CSPI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, PSN returned 7.50%/yr vs 10.43%/yr for CSPI. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSN и CSPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -22.69%, что значительно выше, чем у CSPI с доходностью -34.61%.
PSN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -16.83%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -22.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.32%
CSPI
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- -24.53%
- С начала года
- -34.61%
- 1 год
- -21.79%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 9.03%
- Всё время*
- 3.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | $85.26K | $102.32K | $296.61K |
| $139.11M | $88.82M | $74.65M |
Сравнение доходности по годам PSN и CSPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -22.69% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 34.68% |
CSPI CSP Inc. | -34.61% | -21.55% | 66.06% | 108.93% | 8.03% | 13.71% | -40.11% | -1.12% |
Correlation
The correlation between PSN and CSPI is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PSN:
$5.10B
CSPI:
$81.78M
PSN:
$1.45
CSPI:
-$0.01
PSN:
0.83
CSPI:
1.32
PSN:
1.97
CSPI:
1.09
PSN:
$6.29B
CSPI:
$57.96M
PSN:
$1.35B
CSPI:
$18.95M
PSN:
$394.64M
CSPI:
-$635.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. CSPI — Ранг доходности на риск
PSN
CSPI
Сравнение PSN c CSPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и CSP Inc. (CSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSN | CSPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.97 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.46 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.72 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSN и CSPI
Максимальная просадка PSN за все время составила -64.42%, что меньше максимальной просадки CSPI в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и CSPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | CSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -84.50% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -47.19% | -7.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -71.39% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.42% | -71.39% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -70.33% | +12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -44.53% | +27.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 30.18% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и CSPI
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 46.30% по сравнению с CSP Inc. (CSPI) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | CSPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.30% | 10.59% | +35.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.63% | 36.37% | +19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 53.33% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.29% | 66.76% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.76% | 59.66% | -21.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и CSPI
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPI CSP Inc. | 1.48% | 0.96% | 0.72% | 0.77% | 0.64% | 0.00% | 1.94% | 5.75% | 3.77% | 3.48% | 3.12% | 6.34% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и CSPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и CSP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и CSPI
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 266.49M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.
CSPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CSP Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.47M при выручке в 16.01M, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
CSPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CSP Inc. сообщила об операционной прибыли в -851.00K при выручке в 16.01M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.22M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
CSPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CSP Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.00K при выручке в 16.01M, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and CSPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (46.30%) compared to CSPI (10.59%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -64.42% vs CSPI's -84.50%.
CSPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и CSPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор