PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSN с CSPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSN с CSPI

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parsons Corporation (PSN) и CSP Inc. (CSPI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSN или CSPI.

Корреляция

Корреляция между PSN и CSPI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PSN и CSPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и CSP Inc. (CSPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.10%
146.47%
PSN
CSPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSN:

-0.55

CSPI:

-0.19

Коэф-т Сортино

PSN:

-0.62

CSPI:

0.24

Коэф-т Омега

PSN:

0.91

CSPI:

1.03

Коэф-т Кальмара

PSN:

-0.40

CSPI:

-0.24

Коэф-т Мартина

PSN:

-0.94

CSPI:

-0.67

Индекс Язвы

PSN:

21.70%

CSPI:

21.27%

Дневная вол-ть

PSN:

37.08%

CSPI:

74.64%

Макс. просадка

PSN:

-51.15%

CSPI:

-85.01%

Текущая просадка

PSN:

-43.45%

CSPI:

-46.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSN:

$6.84B

CSPI:

$145.74M

EPS

PSN:

$2.12

CSPI:

$0.02

Коэффициент P/E

PSN:

30.23

CSPI:

737.50

Коэффициент P/S

PSN:

1.01

CSPI:

2.63

Коэффициент P/B

PSN:

2.87

CSPI:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

PSN:

$5.21B

CSPI:

$41.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSN:

$1.08B

CSPI:

$12.85M

EBITDA (12 мес.)

PSN:

$605.30M

CSPI:

-$915.00K

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у CSPI с доходностью -8.05%.

PSN

С начала года

-30.54%

1 месяц

10.07%

6 месяцев

-40.99%

1 год

-18.79%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

CSPI

С начала года

-8.05%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

18.42%

1 год

-8.31%

5 лет

27.46%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSN и CSPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSN
Ранг риск-скорректированной доходности PSN, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
CSPI
Ранг риск-скорректированной доходности CSPI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSN c CSPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и CSP Inc. (CSPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSN, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSN: -0.55
CSPI: -0.19
Коэффициент Сортино PSN, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSN: -0.62
CSPI: 0.24
Коэффициент Омега PSN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSN: 0.91
CSPI: 1.03
Коэффициент Кальмара PSN, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PSN: -0.40
CSPI: -0.24
Коэффициент Мартина PSN, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSN: -0.94
CSPI: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CSPI равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и CSPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.19
PSN
CSPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и CSPI

PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSPI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPI
CSP Inc.		0.81%0.72%0.77%0.64%0.00%1.94%5.75%3.77%3.48%3.12%6.34%6.03%

Просадки

Сравнение просадок PSN и CSPI

Максимальная просадка PSN за все время составила -51.15%, что меньше максимальной просадки CSPI в -85.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и CSPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.45%
-46.82%
PSN
CSPI

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и CSPI

Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 11.49%, в то время как у CSP Inc. (CSPI) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.49%
19.88%
PSN
CSPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSN и CSPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и CSP Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab