Сравнение PSN с COST
PSN (Parsons Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PSN returned 3.94%/yr vs 20.79%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -20.97%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%.
PSN
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -20.97%
- 6 месяцев
- -22.28%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам PSN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -20.97% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 34.68% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 23.24% |
Correlation
The correlation between PSN and COST is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.21 |
The correlation between PSN and COST shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
COST:
$26.51
PSN:
17.54
COST:
36.26
PSN:
0.43
COST:
2.83
PSN:
0.63
COST:
1.09
PSN:
$6.30B
COST:
$293.59B
PSN:
$1.08B
COST:
$11.12B
PSN:
$507.45M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. COST — Ранг доходности на риск
PSN
COST
Сравнение PSN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.25 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -0.55 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSN и COST
Максимальная просадка PSN за все время составила -57.06%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -53.39% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.51% | -14.42% | -31.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.06% | -20.74% | -36.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.06% | -31.40% | -25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.90% | -12.17% | -44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.88% | -13.36% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.31% | 6.81% | +18.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и COST
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 6.17% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.85% | 14.48% | +17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.92% | 18.77% | +25.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.64% | 22.73% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.05% | 21.97% | +13.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и COST
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и COST
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and COST have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (12.73%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -57.06% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор