Сравнение PSN с COST
PSN (Parsons Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PSN returned 7.50%/yr vs 17.72%/yr for COST. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PSN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -22.69%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%.
PSN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -16.83%
- 6 месяцев
- -30.26%
- С начала года
- -22.69%
- 1 год
- -37.95%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.32%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.05B | $2.34B | |
| $139.11M | $88.82M | $74.65M |
Сравнение доходности по годам PSN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -22.69% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 34.68% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 23.24% |
Correlation
The correlation between PSN and COST is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.21 |
The correlation between PSN and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSN:
$5.10B
COST:
$417.75B
PSN:
$1.45
COST:
$26.51
PSN:
32.99
COST:
35.54
PSN:
0.82
COST:
2.78
PSN:
0.83
COST:
1.07
PSN:
$6.29B
COST:
$293.59B
PSN:
$1.35B
COST:
$11.12B
PSN:
$394.64M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. COST — Ранг доходности на риск
PSN
COST
Сравнение PSN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.02 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.05 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSN и COST
Максимальная просадка PSN за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.42% | -53.39% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.84% | -16.57% | -38.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.42% | -20.74% | -43.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.42% | -31.40% | -33.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.83% | -13.78% | -44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -13.36% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.80% | 7.94% | +20.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и COST
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 46.30% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.30% | 6.81% | +39.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.63% | 14.78% | +40.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 19.88% | +38.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.29% | 22.92% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.76% | 22.04% | +15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и COST
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и COST
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 266.49M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 16.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.22M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (46.30%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -64.42% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор