Сравнение PSN с COST
PSN (Parsons Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PSN returned 8.31%/yr vs 21.51%/yr for COST. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%.
PSN
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 21.77%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -28.20%
- 1 год
- -11.82%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам PSN и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -1.88% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 22.65% |
Correlation
The correlation between PSN and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.21 |
The correlation between PSN and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
COST:
$26.51
PSN:
21.78
COST:
36.68
PSN:
0.54
COST:
2.87
PSN:
0.79
COST:
1.10
PSN:
$6.30B
COST:
$293.59B
PSN:
$1.08B
COST:
$11.12B
PSN:
$507.45M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. COST — Ранг доходности на риск
PSN
COST
Сравнение PSN c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSN | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.44 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.99 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PSN и COST
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -53.39% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -16.02% | -29.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -20.74% | -36.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -31.40% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.48% | -11.15% | -35.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -13.36% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.72% | 9.60% | +14.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и COST
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.24% | 8.14% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.34% | 14.83% | +24.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.86% | 19.15% | +23.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.35% | 22.73% | +10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.96% | 21.94% | +13.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и COST
PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и COST
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.24%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs COST's -53.39%.
PSN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор