PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSN с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSN с BWXT

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parsons Corporation (PSN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSN или BWXT.

Корреляция

Корреляция между PSN и BWXT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PSN и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
116.56%
123.46%
PSN
BWXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSN:

-0.47

BWXT:

0.33

Коэф-т Сортино

PSN:

-0.48

BWXT:

0.66

Коэф-т Омега

PSN:

0.93

BWXT:

1.10

Коэф-т Кальмара

PSN:

-0.34

BWXT:

0.36

Коэф-т Мартина

PSN:

-0.79

BWXT:

0.94

Индекс Язвы

PSN:

22.03%

BWXT:

12.55%

Дневная вол-ть

PSN:

37.05%

BWXT:

35.35%

Макс. просадка

PSN:

-51.15%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

PSN:

-42.53%

BWXT:

-21.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSN:

$6.89B

BWXT:

$9.49B

EPS

PSN:

$2.12

BWXT:

$3.07

Коэффициент P/E

PSN:

30.44

BWXT:

33.83

Коэффициент P/S

PSN:

1.02

BWXT:

3.51

Коэффициент P/B

PSN:

2.83

BWXT:

8.78

Общая выручка (12 мес.)

PSN:

$5.21B

BWXT:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSN:

$1.08B

BWXT:

$506.66M

EBITDA (12 мес.)

PSN:

$605.30M

BWXT:

$343.11M

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность -29.41%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью -6.65%.

PSN

С начала года

-29.41%

1 месяц

8.39%

6 месяцев

-39.85%

1 год

-17.11%

5 лет

12.29%

10 лет

N/A

BWXT

С начала года

-6.65%

1 месяц

4.80%

6 месяцев

-16.72%

1 год

12.70%

5 лет

16.23%

10 лет

17.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSN и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSN
Ранг риск-скорректированной доходности PSN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSN c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PSN: -0.47
BWXT: 0.33
Коэффициент Сортино PSN, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PSN: -0.48
BWXT: 0.66
Коэффициент Омега PSN, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PSN: 0.93
BWXT: 1.10
Коэффициент Кальмара PSN, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PSN: -0.34
BWXT: 0.36
Коэффициент Мартина PSN, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PSN: -0.79
BWXT: 0.94

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.33
PSN
BWXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и BWXT

PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.94%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок PSN и BWXT

Максимальная просадка PSN за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.53%
-21.98%
PSN
BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и BWXT

Текущая волатильность для Parsons Corporation (PSN) составляет 11.41%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что PSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.41%
17.19%
PSN
BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSN и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab