PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PSN с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PSN и BWXT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности PSN и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
218.19%
143.45%
PSN
BWXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSN:

1.74

BWXT:

1.71

Коэф-т Сортино

PSN:

2.86

BWXT:

2.33

Коэф-т Омега

PSN:

1.42

BWXT:

1.35

Коэф-т Кальмара

PSN:

3.22

BWXT:

2.88

Коэф-т Мартина

PSN:

8.34

BWXT:

6.59

Индекс Язвы

PSN:

6.45%

BWXT:

7.61%

Дневная вол-ть

PSN:

30.84%

BWXT:

29.30%

Макс. просадка

PSN:

-43.79%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

PSN:

-15.56%

BWXT:

-15.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSN:

$10.23B

BWXT:

$11.14B

EPS

PSN:

$0.70

BWXT:

$3.02

Цена/прибыль

PSN:

137.61

BWXT:

40.35

Общая выручка (12 мес.)

PSN:

$6.51B

BWXT:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSN:

$1.40B

BWXT:

$669.49M

EBITDA (12 мес.)

PSN:

$308.99M

BWXT:

$469.64M

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность 52.58%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 49.01%.


PSN

С начала года

52.58%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

22.53%

1 год

52.14%

5 лет

18.57%

10 лет

N/A

BWXT

С начала года

49.01%

1 месяц

-12.70%

6 месяцев

22.32%

1 год

49.07%

5 лет

13.75%

10 лет

19.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PSN c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSN, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.741.71
Коэффициент Сортино PSN, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.862.33
Коэффициент Омега PSN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.35
Коэффициент Кальмара PSN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.222.88
Коэффициент Мартина PSN, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.346.59
PSN
BWXT

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BWXT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74
1.71
PSN
BWXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и BWXT

PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PSN
Parsons Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.
0.85%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PSN и BWXT

Максимальная просадка PSN за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.56%
-15.01%
PSN
BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и BWXT

Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с BWX Technologies, Inc. (BWXT) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
7.43%
PSN
BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSN и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab