PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSN с BWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSN с BWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parsons Corporation (PSN) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX).

BWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Фонд был запущен 2 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSN и BWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parsons Corporation (PSN) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSN и BWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSN
Parsons Corporation		-10.86%-33.01%47.11%35.59%37.44%-7.58%-11.80%37.28%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-1.99%7.67%-5.93%5.10%-19.72%-8.67%9.50%4.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSN показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у BWX с доходностью -1.99%.

PSN

1 день
1.70%
1 месяц
-18.82%
С начала года
-10.86%
6 месяцев
-35.37%
1 год
-7.51%
3 года*
7.18%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

BWX

1 день
0.25%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-3.38%
1 год
2.67%
3 года*
0.31%
5 лет*
-4.03%
10 лет*
-1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parsons Corporation

SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PSN:
PSN с LNWPSN с GFFPSN с CSPIPSN с COOPPSN с NVMIPSN с BWXTPSN с NVDA
Часто сравнивают с BWX:
BWX с IGOVBWX с BNDXBWX с BWZBWX с IAGGBWX с IBNDBWX с BNDBWX с CMF

Доходность на риск

PSN vs. BWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSN
Ранг доходности на риск PSN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSN: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BWX
Ранг доходности на риск BWX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSN c BWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSNBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.30

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

0.52

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

0.47

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

1.14

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSN vs. BWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BWX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSN и BWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSNBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.42

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.05

+0.21

Корреляция

Корреляция между PSN и BWX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSN и BWX

PSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.

TTM202520242023202220212020201920182017
PSN
Parsons Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		2.30%2.19%1.99%1.63%1.23%0.93%0.95%1.16%1.07%0.46%

Просадки

Сравнение просадок PSN и BWX

Максимальная просадка PSN за все время составила -55.84%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и BWX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSNBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.84%

-34.05%

-21.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.96%

-6.16%

-37.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.84%

-31.25%

-24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.38%

-24.04%

-27.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.73%

-9.92%

-5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.11%

2.54%

+14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSN и BWX

Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSNBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.26%

3.27%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

5.11%

+32.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.06%

8.85%

+34.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.81%

9.62%

+23.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.85%

8.64%

+26.21%