PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с QDPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).

PSMJ и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.31%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		-3.59%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-3.59%
6 месяцев
-1.44%
1 год
16.17%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с CALFPSMJ с BAPRPSMJ с COWGPSMJ с COWZ
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с VOOQDPL с DIVOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Сравнение комиссий PSMJ и QDPL

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJQDPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.90

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.39

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.37

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

6.55

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа QDPL равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.90

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.64

+0.43

Корреляция

Корреляция между PSMJ и QDPL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и QDPL

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.10%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и QDPL

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и QDPL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-22.59%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-11.94%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-5.40%

+3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-5.30%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.50%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и QDPL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 2.92%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

5.36%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

9.41%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

18.01%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

15.11%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

15.11%

-6.03%