PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMJ с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - PSMJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. Both are actively managed. Over the past 3 years, PSMJ returned 13.98%/yr vs 20.99%/yr for QDPL. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у QDPL с доходностью 10.81%.

PSMJ

1 день
-0.01%
1 месяц
1.28%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.01%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
0.37%
1 месяц
4.57%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.85%
1 год
26.57%
3 года*
20.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMJ и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		4.52%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.31%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.81%16.52%22.83%23.66%-16.25%8.32%

Correlation

The correlation between PSMJ and QDPL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.87

The correlation between PSMJ and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMJ и QDPL

Секторы
PSMJ
QDPL

Технологии

33.2%
27.6%

Финансовые услуги

12.5%
10.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.5%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.4%

Здравоохранение

9.6%
7.6%

Промышленность

8.4%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.0%

Энергетика

4.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
1.4%

Технологии

PSMJ
33.2%
QDPL
27.6%

Финансовые услуги

PSMJ
12.5%
QDPL
10.3%

Коммуникационные услуги

PSMJ
10.3%
QDPL
8.5%

Потребительский циклический сектор

PSMJ
10.0%
QDPL
8.4%

Здравоохранение

PSMJ
9.6%
QDPL
7.6%

Промышленность

PSMJ
8.4%
QDPL
6.3%

Потребительский защитный сектор

PSMJ
5.4%
QDPL
4.0%

Энергетика

PSMJ
4.2%
QDPL
2.4%

Коммунальные услуги

PSMJ
2.6%
QDPL
2.1%

Недвижимость

PSMJ
2.0%
QDPL
1.5%

Сырьевые материалы

PSMJ
1.9%
QDPL
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с PSMRPSMJ с COWGPSMJ с DMAXPSMJ с INDS
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

PSMJ vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.25

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.13

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.41

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

3.09

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.92

14.49

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.25

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.84

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и QDPL

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMJQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-22.59%

+11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-8.65%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-17.75%

+6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.28%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-5.14%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

1.84%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и QDPL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.38%, в то время как у Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMJQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

2.58%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

9.00%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

11.88%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

15.01%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

15.01%

-6.06%

Сравнение комиссий PSMJ и QDPL

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и QDPL

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDPL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.03%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%

Часто задаваемые вопросы

PSMJ and QDPL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDPL has higher volatility (2.58%) compared to PSMJ (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.99% vs 13.98% for PSMJ. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.99% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for PSMJ.

QDPL has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for PSMJ.

PSMJ is categorized as Defined Outcome, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.60% for QDPL.

PSMJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMJ и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор