PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMJ с ICOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSMJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. PSMJ is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 3 years, PSMJ returned 13.98%/yr vs 20.17%/yr for ICOW. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

PSMJ

1 день
-0.01%
1 месяц
1.28%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.01%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.64%
1 месяц
3.47%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.06%
1 год
39.15%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMJ и ICOW

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		4.52%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%-2.91%

Correlation

The correlation between PSMJ and ICOW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.60

The correlation between PSMJ and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMJ и ICOW

Секторы
PSMJ
ICOW

Технологии

33.2%
6.2%

Финансовые услуги

12.5%

-

Коммуникационные услуги

10.3%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.6%

Здравоохранение

9.6%
7.1%

Промышленность

8.4%
28.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
8.5%

Энергетика

4.2%
23.7%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
5.4%

Технологии

PSMJ
33.2%
ICOW
6.2%

Финансовые услуги

PSMJ
12.5%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

PSMJ
10.3%
ICOW
8.9%

Потребительский циклический сектор

PSMJ
10.0%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

PSMJ
9.6%
ICOW
7.1%

Промышленность

PSMJ
8.4%
ICOW
28.7%

Потребительский защитный сектор

PSMJ
5.4%
ICOW
8.5%

Энергетика

PSMJ
4.2%
ICOW
23.7%

Коммунальные услуги

PSMJ
2.6%
ICOW

-

Недвижимость

PSMJ
2.0%
ICOW

-

Сырьевые материалы

PSMJ
1.9%
ICOW
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с PSMRPSMJ с COWGPSMJ с INDSPSMJ с DMAX
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

PSMJ vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.87

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.72

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.50

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.91

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.92

17.54

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.55

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и ICOW

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMJICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-43.49%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-8.02%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-14.81%

+3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.64%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-7.59%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.24%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и ICOW

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.38%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMJICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

4.41%

-4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

10.59%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

13.73%

-8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

16.64%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

18.47%

-9.52%

Сравнение комиссий PSMJ и ICOW

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и ICOW

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.12%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMJ and ICOW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (4.41%) compared to PSMJ (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, ICOW leads with 20.17% vs 13.98% for PSMJ. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 20.17% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for PSMJ.

PSMJ is categorized as Defined Outcome, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMJ и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор