Сравнение PSMJ с GCOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW).
PSMJ и GCOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. GCOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Фонд был запущен 23 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMJ и GCOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMJ и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | -0.99% | 13.29% | 14.06% | 19.80% | -2.41% | 3.68% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 12.89% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 12.89%.
PSMJ
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCOW
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 18.87%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMJ и GCOW
PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GCOW в 0.60%.
Доходность на риск
PSMJ vs. GCOW — Ранг доходности на риск
PSMJ
GCOW
Сравнение PSMJ c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMJ | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.21 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.94 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.80 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 14.21 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMJ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.21 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.60 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между PSMJ и GCOW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMJ и GCOW
PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.41% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок PSMJ и GCOW
Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и GCOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMJ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -37.64% | +26.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -10.79% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.11% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -5.90% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.18% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMJ и GCOW
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 2.92%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMJ | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.45% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 7.89% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 13.89% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 13.48% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 16.24% | -7.16% |