PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSMJ с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 4.91%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.


PSMJ

1 день
0.04%
1 месяц
0.55%
С начала года
4.91%
6 месяцев
4.74%
1 год
13.54%
3 года*
13.63%
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMJ и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
4.91%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.66%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
18.01%8.07%5.97%-5.63%10.15%0.78%

Correlation

The correlation between PSMJ and FAAR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSMJFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.37

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.76

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.63

14.47

+6.16

PSMJ vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и FAAR

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и FAAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSMJFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-18.03%

+7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-7.66%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-11.54%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.18%

+7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-7.82%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

1.98%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и FAAR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.51%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSMJFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

2.85%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

9.79%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

13.22%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

12.97%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.90%

11.54%

-2.64%

Сравнение комиссий PSMJ и FAAR

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и FAAR

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


PSMJ and FAAR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.85%) compared to PSMJ (0.51%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, PSMJ leads with 13.63% vs 10.16% for FAAR. On fees, PSMJ is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMJ has performed better with a 13.63% return vs 10.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMJ is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 0.00% for PSMJ.

PSMJ is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.95% for FAAR.

PSMJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMJ и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор