PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMJ с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMJ (Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSMJ is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. PSMJ is actively managed, while CALF is passively managed. Over the past 3 years, PSMJ returned 13.98%/yr vs 10.69%/yr for CALF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMJ charges 0.61%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у CALF с доходностью 13.34%.

PSMJ

1 день
-0.01%
1 месяц
1.28%
С начала года
4.52%
6 месяцев
5.30%
1 год
16.01%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMJ и CALF

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		4.52%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%-2.59%

Correlation

The correlation between PSMJ and CALF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.65

The correlation between PSMJ and CALF shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSMJ и CALF

Секторы
PSMJ
CALF

Технологии

33.2%
29.7%

Финансовые услуги

12.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
28.3%

Здравоохранение

9.6%
9.4%

Промышленность

8.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.3%

Энергетика

4.2%
10.3%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Технологии

PSMJ
33.2%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

PSMJ
12.5%
CALF
0.2%

Коммуникационные услуги

PSMJ
10.3%
CALF
8.8%

Потребительский циклический сектор

PSMJ
10.0%
CALF
28.3%

Здравоохранение

PSMJ
9.6%
CALF
9.4%

Промышленность

PSMJ
8.4%
CALF
5.9%

Потребительский защитный сектор

PSMJ
5.4%
CALF
4.3%

Энергетика

PSMJ
4.2%
CALF
10.3%

Коммунальные услуги

PSMJ
2.6%
CALF

-

Недвижимость

PSMJ
2.0%
CALF
1.6%

Сырьевые материалы

PSMJ
1.9%
CALF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с PSMRPSMJ с COWGPSMJ с INDSPSMJ с DMAX
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

PSMJ vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.93

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
2.82

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

4.94

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.92

14.08

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.93

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.37

+0.81

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и CALF

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMJCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-47.58%

+36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-6.15%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-34.22%

+23.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.95%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-10.74%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

2.15%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и CALF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 0.38%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMJCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

4.92%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

10.47%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

15.84%

-10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

23.44%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.95%

26.02%

-17.07%

Сравнение комиссий PSMJ и CALF

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и CALF

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CALF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMJ and CALF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to PSMJ (0.38%). In terms of maximum drawdown, PSMJ dropped -10.87% vs CALF's -47.58%.

On 3-year performance, PSMJ leads with 13.98% vs 10.69% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PSMJ has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSMJ has performed better with a 13.98% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.61% for PSMJ.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for PSMJ.

PSMJ is categorized as Defined Outcome, while CALF is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for PSMJ and 0.59% for CALF.

PSMJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMJ и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор