PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с IAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

PSMJ и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-1.16%13.29%14.06%19.80%-2.41%3.68%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		2.69%15.51%3.76%7.67%-7.61%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 2.69%.

PSMJ

1 день
1.57%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.87%
1 год
14.41%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAPR

1 день
1.25%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.69%
6 месяцев
5.32%
1 год
15.00%
3 года*
8.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с CALFPSMJ с COWGPSMJ с BAPRPSMJ с COWZ
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий PSMJ и IAPR

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.80

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.62

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.33

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.57

15.34

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAPR равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.54

+0.52

Корреляция

Корреляция между PSMJ и IAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и IAPR

Ни PSMJ, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и IAPR

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-17.73%

+6.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-6.08%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

0.00%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.99%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.92%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и IAPR

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.78%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

3.92%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

8.38%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

8.70%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

8.70%

+0.39%